本文選題：人工股票市場(chǎng)　切入點(diǎn)：非線性特征　出處：《系統(tǒng)工程》2010年10期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在Chinrella人工股票市場(chǎng)的交易框架下,建立了在異質(zhì)信念模塊中增加財(cái)富與信息模型的人工股票市場(chǎng)。并通過(guò)多次實(shí)驗(yàn),研究了財(cái)富與信息對(duì)股票市場(chǎng)非線性特征的影響。結(jié)果表明,收益率的尖峰、厚尾,波動(dòng)聚集性,長(zhǎng)期記憶性這三種非線性特征的形成各不相同。財(cái)富分布均勻更多導(dǎo)致收益率的尖峰、厚尾,長(zhǎng)期記憶性產(chǎn)生,而財(cái)富分布不均勻?qū)е率找媛什▌?dòng)聚集性的產(chǎn)生;技術(shù)分析者信息處理方面,不均勻處理更多導(dǎo)致尖峰、厚尾產(chǎn)生,均勻處理更多導(dǎo)致波動(dòng)聚集性產(chǎn)生,利用更多過(guò)去信息將更多導(dǎo)致長(zhǎng)期記憶性產(chǎn)生。最后,從股票市場(chǎng)非線性特征的形成機(jī)理角度提出了完善股票市場(chǎng)的建議。
[Abstract]:Under the trading framework of Chinrella artificial stock market, an artificial stock market is established to increase wealth and information model in heterogeneous belief module. The influence of wealth and information on the nonlinear characteristics of stock market is studied. The formation of the three nonlinear characteristics of long-term memory is different. The wealth distribution is even and more leads to the peak, thick tail, long-term memory of the return rate, while the wealth distribution is uneven, which leads to the aggregation of the volatility of the rate of return. In terms of information processing by technical analysts, more uneven processing leads to spikes, thick tails, more uniform processing leads to volatility clustering, and using more information from the past leads to more long-term memory. From the perspective of the formation mechanism of the nonlinear characteristics of the stock market, the paper puts forward some suggestions to perfect the stock market.
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家杰出青年科學(xué)項(xiàng)目(70825006) 教育部高校博士點(diǎn)基金資助項(xiàng)目(200805320024) 湖南省社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(09YBB085)
【分類號(hào)】：F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1590345