發(fā)布時間：2018-03-07 21:01

  本文選題：操作風(fēng)險　切入點：在險價值　出處：《統(tǒng)計與決策》2010年13期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章討論了操作風(fēng)險的度量問題,將操作風(fēng)險事件的發(fā)生假定為Cox過程——一種比Poisson過程更一般的計數(shù)過程,損失分布為廣義帕累托分布(GPD),各風(fēng)險事件的相關(guān)性由Copula來描述;分析了金融機構(gòu)整體操作風(fēng)險的度量。文章還討論了模型中參數(shù)的設(shè)定與估計問題,為了使得模型可以在實際中應(yīng)用,MonteCarlo模擬也給與了考慮。
[Abstract]:In this paper, the measurement of operational risk is discussed. The occurrence of operational risk events is assumed to be a Cox process, which is more general than the Poisson process, and the loss distribution is generalized Pareto distribution. The correlation of each risk event is described by Copula. This paper analyzes the measurement of the overall operational risk of financial institutions, and discusses the problem of parameter setting and estimation in the model, so that the model can be applied to the practical application of Monte Carlo simulation.
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院;南京審計學(xué)院統(tǒng)計系;南京審計學(xué)院金融學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金資助項目(09BTJ004) 江蘇省教育廳高校哲學(xué)社會科學(xué)研究資助項目(08sjb7900018) 江蘇省高校自然基金資助項目(08KJD110011)
【分類號】：F224;F831

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本文編號：1580935