本文選題：長記憶性　切入點(diǎn)：分形理論　出處：《上海金融》2013年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：分形理論為國際金價(jià)定量描述提供了新的研究思路。研究結(jié)果表明,識(shí)別長記憶性時(shí),V/S方法最貼近實(shí)際,計(jì)算出的Hurst指數(shù)證實(shí)了國際黃金現(xiàn)貨(周線/月線)存在著顯著的長記憶性,表明黃金市場(chǎng)不是弱勢(shì)有效的,因此在國際金價(jià)預(yù)測(cè)中運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析是有效的;隨后通過分?jǐn)?shù)差分將長記憶識(shí)別與分形預(yù)測(cè)模型有機(jī)聯(lián)結(jié)了起來,構(gòu)建的ARFIMA、FIGARCH與ARFIMA-GARCH等模型能夠很好地刻畫國際金價(jià)的內(nèi)在波動(dòng)規(guī)律,具有良好的定量預(yù)測(cè)功能。
[Abstract]:Fractal theory provides a new idea for quantitative description of international gold prices. The results show that the V / S method of identifying long memory is the closest to the reality. The calculated Hurst index confirms the existence of a significant long-term memory of international gold spot (weekly / monthly), which indicates that the gold market is not weak and effective, so it is effective to use statistical analysis in international gold price forecasting. Then the long memory recognition and fractal prediction model are organically connected by fractional difference. The established ARFIMA FIGARCH and ARFIMA-GARCH models can well describe the inherent fluctuation law of international gold price and have good quantitative prediction function.
【作者單位】： 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F831.54

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

1 顧榮寶;陳霽霞;;基于分形V/S技術(shù)的滬深股市長記憶性研究[J];安徽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年03期

2 王春峰,張慶翠;中國股市波動(dòng)性過程中的長期記憶性實(shí)證研究[J];系統(tǒng)工程;2004年01期

3 趙巖;王蕾;;黃金的價(jià)格波動(dòng)與投資價(jià)值分析[J];價(jià)格理論與實(shí)踐;2010年03期

4 馮春山,吳家春,蔣馥;國際石油市場(chǎng)的ARCH效應(yīng)分析[J];石油大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2003年02期

5 楊柳勇,史震濤;黃金價(jià)格的長期決定因素分析[J];統(tǒng)計(jì)研究;2004年06期

6 黃師娟;張德生;常振海;張華;;國際黃金價(jià)格的小波變換FAR預(yù)測(cè)模型[J];西安工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2009年01期

7 李亞靜,何躍,朱宏泉;中國股市收益率與波動(dòng)性長記憶性的實(shí)證研究[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2003年01期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 江紅莉;何建敏;莊亞明;張?jiān)婪?;投資組合風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度——基于FIGARCH-EVT-Copula方法[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2012年01期

2 時(shí)晶晶;李漢東;;深證成指日收益率波動(dòng)的實(shí)證研究[J];北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年06期

3 沈沛龍;邢通政;;國際油價(jià)波動(dòng)與中國成品油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)研究[J];重慶大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2011年01期

4 許立平;羅明志;;基于ARIMA模型的黃金價(jià)格短期分析預(yù)測(cè)[J];財(cái)經(jīng)科學(xué);2011年01期

5 杜修立;;漲跌幅限制對(duì)中國股市結(jié)構(gòu)及有效性的經(jīng)驗(yàn)分析[J];財(cái)經(jīng)問題研究;2006年12期

6 高輝;趙進(jìn)文;;期貨價(jià)格收益率與波動(dòng)性的實(shí)證研究——以中國上海與英國倫敦為例[J];財(cái)經(jīng)問題研究;2007年02期

7 趙進(jìn)文;龐杰;;中國A股與H股收益率波動(dòng)的分形協(xié)整研究[J];財(cái)經(jīng)問題研究;2009年08期

8 楊振國;張彤;;黃金市場(chǎng)投機(jī)度分析[J];財(cái)會(huì)月刊;2009年12期

9 周華林;;黃金價(jià)格影響因素的實(shí)證分析[J];重慶交通大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2008年06期

10 石藝;劉敏;;我國石油價(jià)格聯(lián)動(dòng)波動(dòng)率研究[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì);2011年12期

相關(guān)會(huì)議論文 前5條

1 熊濤;鮑玉昆;胡忠義;;基于SOM和SVMs的股票價(jià)格指數(shù)多步預(yù)測(cè)方法[A];信息化、工業(yè)化融合與服務(wù)創(chuàng)新——第十三屆計(jì)算機(jī)模擬與信息技術(shù)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2011年

2 范為;房四海;;金融危機(jī)中的黃金定價(jià)模型[A];第六屆（2011）中國管理學(xué)年會(huì)——金融分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2011年

3 張博;殷仲民;;證券市場(chǎng)波動(dòng)性評(píng)價(jià)方法研究[A];第十屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

4 李備友;路英;李守偉;;限制賣空交易對(duì)證券市場(chǎng)波動(dòng)性的影響分析[A];第十二屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2010年

5 鄧露;;石油期貨市場(chǎng)中的“約瑟夫效應(yīng)”:——基于長記憶模型的實(shí)證研究[A];北京市第十六次統(tǒng)計(jì)科學(xué)研討會(huì)獲獎(jiǎng)?wù)撐募痆C];2011年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 董入芳;開放式基金對(duì)股市波動(dòng)性的影響機(jī)理研究[D];遼寧工程技術(shù)大學(xué);2010年

2 趙紅強(qiáng);基于小波分析的我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征研究[D];吉林大學(xué);2011年

3 王芳;基于市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪聲和跳躍的金融高頻數(shù)據(jù)波動(dòng)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

4 楊云飛;基于EMD分解技術(shù)的不同市場(chǎng)原油價(jià)格相關(guān)性分析及預(yù)測(cè)研究[D];華中科技大學(xué);2011年

5 黃詒蓉;中國股市分形結(jié)構(gòu)的理論研究與實(shí)證分析[D];廈門大學(xué);2004年

6 宿成建;中國證券價(jià)格非線性行為研究[D];重慶大學(xué);2004年

7 虞立戎;中國期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)控制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2004年

8 羅慶忠;我國證券公司的發(fā)展與創(chuàng)新研究[D];天津大學(xué);2004年

9 樓迎軍;我國期貨價(jià)格行為與市場(chǎng)穩(wěn)定機(jī)制研究[D];浙江大學(xué);2005年

10 盧方元;中國股市收益率波動(dòng)性研究[D];西南交通大學(xué);2005年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 金建東;股市風(fēng)險(xiǎn)度及關(guān)聯(lián)性研究---以瀘深300與恒生行業(yè)綜指為例[D];大連理工大學(xué);2010年

2 劉莎莎;黃金與石油價(jià)格波動(dòng)的聯(lián)動(dòng)性研究[D];南京財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 張婷婷;國際原油現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)測(cè)[D];浙江工商大學(xué);2010年

4 韓亞陣;匯率波動(dòng)模型構(gòu)建及其在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值測(cè)度應(yīng)用中的研究[D];浙江工商大學(xué);2011年

5 賈彥可;中國股市波動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)[D];浙江工商大學(xué);2011年

6 黃孟輝;中國股票市場(chǎng)交易持續(xù)期的分形分析[D];浙江工商大學(xué);2011年

7 王秋影;我國黃金市場(chǎng)投資功能研究[D];北京物資學(xué)院;2011年

8 王振偉;我國銅鋁期貨價(jià)格變動(dòng)的長期記憶性研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2011年

9 張莉;紫金礦業(yè)財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營業(yè)績分析[D];北京交通大學(xué);2011年

10 鄭亞秋;石油期貨價(jià)格的波動(dòng)性研究[D];西南大學(xué);2011年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 傅瑜;近期黃金價(jià)格波動(dòng)的實(shí)證研究[J];產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究;2004年01期

2 陳煒,吳世農(nóng);中國股票市場(chǎng)長期記憶特性研究[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2003年06期

3 徐科,徐金梧,班曉娟;基于小波分解的某些非平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法[J];電子學(xué)報(bào);2001年04期

4 閆冀楠,張維;關(guān)于上海股市收益分布的實(shí)證研究[J];系統(tǒng)工程;1998年01期

5 范英,魏一鳴;基于R/S分析的中國股票市場(chǎng)分形特征研究[J];系統(tǒng)工程;2004年11期

6 溫素彬;我國股市波動(dòng)的ARCH類模型分析[J];淮海工學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2002年02期

7 胡乃聯(lián),宋鑫;自適應(yīng)過濾模型在黃金價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[J];黃金;1999年05期

8 劉浩然;;黃金價(jià)格影響因素和投資策略分析[J];價(jià)格理論與實(shí)踐;2007年10期

9 馮亮;;通貨膨脹與黃金價(jià)格[J];中國金屬通報(bào);2009年27期

10 蘭秋軍,馬超群,文鳳華;金融時(shí)間序列去噪的小波變換方法[J];科技管理研究;2004年06期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 孫仲明;;上證指數(shù)的分形結(jié)構(gòu)分析[J];全國商情(經(jīng)濟(jì)理論研究);2006年06期

2 王文靜;馬軍海;;基于R/S分析和V/S分析的香港股市長記憶性比較研究[J];經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯;2009年02期

3 宋懷慶;;R/S方法應(yīng)用于變形數(shù)據(jù)預(yù)報(bào)的算法研究[J];現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué);2008年11期

4 羅登躍;中國股市收益率與波動(dòng)性長期記憶效應(yīng)的檢驗(yàn)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2005年10期

5 孟力;王s，

本文編號(hào)：1572811