本文選題：利率市場化　切入點(diǎn)：利率期限　出處：《陜西師范大學(xué)》2015年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：盡管銀行的經(jīng)營是多樣化和復(fù)雜化的,但可以給出一個簡單且實(shí)用的定義來闡述銀行：“銀行是一個主要從事吸收公眾存款和發(fā)放貸款的機(jī)構(gòu)”。雖然這樣的定義顯得過于簡單,但這一定義強(qiáng)調(diào)了銀行的核心業(yè)務(wù),即存款業(yè)務(wù)與貸款業(yè)務(wù)。當(dāng)代銀行理論將銀行職能分成了四個主要類別：提供支付系統(tǒng)；資產(chǎn)轉(zhuǎn)換；風(fēng)險(xiǎn)管理；信息處理和監(jiān)督借款人。當(dāng)然這并不意味著每家銀行都得執(zhí)行以上每一種職能。商業(yè)銀行作為金融企業(yè),只有以利潤最大化為目標(biāo),才能在競爭中求得生存與發(fā)展。而我國商業(yè)銀行的利潤主要來源于利息收入,利息收入中利率作為存貸款定價的直接價值體現(xiàn)。因此確定合理的利率是銀行在利率市場化進(jìn)程中獲得定價優(yōu)勢的重大舉措。2014年中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展將處于新常態(tài)。即我國經(jīng)濟(jì)放緩,機(jī)會在于創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型,對傳統(tǒng)行業(yè)沖擊較大,而銀行業(yè)作為我國金融體系的傳統(tǒng)行業(yè),如何應(yīng)對經(jīng)濟(jì)新常態(tài)而顯得尤為重要。近年來,我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受到消費(fèi)者的投資需求和消費(fèi)偏好轉(zhuǎn)變,導(dǎo)致商業(yè)銀行利率期限錯配問題更加突出明顯。在我國經(jīng)濟(jì)自由度的提升和利率市場化重啟的大環(huán)境下,本文意在打破原有寡占模式下政府主導(dǎo)的被動定價,銀行會根據(jù)自身的優(yōu)勢采取對存款的主動定價,通過競爭來維持自身經(jīng)營的存款資源。不僅如此,除了面對越來越強(qiáng)的競爭壓力,在過去的幾十年里我國出于對國家發(fā)展戰(zhàn)略和銀行脆弱性的考慮,對銀行業(yè)設(shè)置了嚴(yán)格的準(zhǔn)入管制,雖然有其合理成分,但不免產(chǎn)生相應(yīng)的負(fù)面影響。尤其門檻準(zhǔn)入問題限制了利率市場化的推進(jìn)。盡管近些年來,我國在放開銀行準(zhǔn)入限制方面做出了一些努力,但不可否認(rèn)的是銀行業(yè)的壟斷并未打破,較高的準(zhǔn)入門檻依然存在,銀行準(zhǔn)入管制主要體現(xiàn)在設(shè)置政策性壁壘。針對目前形勢來看,我國銀行業(yè)還處于寡占市場階段,而Monti-Klein行為模型作為一種重要的銀行分析模型,經(jīng)歷了從完全競爭市場—不完全競爭市場—寡占市場的分析過程。為此本文主要從內(nèi)部因素和外部因素兩方面進(jìn)行闡述：在內(nèi)因方面,通過對Monti-Klein模型進(jìn)行擴(kuò)展,從銀行主動視角評估利率期限風(fēng)險(xiǎn)影響存貸款的定價問題,指出銀行亟需改變固有吸收存款模式來應(yīng)對利率市場化的到來；在外因方面,引入Salop地域模型輔助闡釋了銀行業(yè)的門檻準(zhǔn)入對利率市場化商業(yè)銀行存貸款定價的影響,指出適當(dāng)降低準(zhǔn)入門檻有利于促進(jìn)利率市場化,促進(jìn)銀行業(yè)的競爭力。本文第一章闡述了我國利率市場化的演變過程并總結(jié)了現(xiàn)代商業(yè)銀行的利率定價理論；第二章介紹了國內(nèi)外存貸款定價的發(fā)展以及歷史的沿革,指出從內(nèi)部外部兩方面綜合考慮存貸款定價理論；第三章從我國商業(yè)銀行存貸款在資產(chǎn)負(fù)債的總量、結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析以及利率的影響因素和定價方法進(jìn)行討論,由于定價相關(guān)數(shù)據(jù)屬于商業(yè)銀行機(jī)密,而采取基礎(chǔ)理論推導(dǎo)分析,采用銀行行為分析中的主流Monti-Klein模型；第四、五章假設(shè)我國商業(yè)銀行在利率市場化條件下,分別利用Monti-Klein模型和Salop模型對內(nèi)因利率期限和外因門檻準(zhǔn)入進(jìn)行綜合分析；并在第六章提出對應(yīng)內(nèi)因和外因的綜合性建議：對內(nèi)在因素利率期限方面的建議,1.提高管理者的業(yè)務(wù)水平使期限管理成本最小化,2.拓寬商業(yè)銀行存款來源渠道和放貸渠道,3.利用大數(shù)據(jù)處理模式尋找潛在存貸款客戶；對外在因素門檻準(zhǔn)入方面的建議,1.適當(dāng)降低準(zhǔn)入門檻、取消利率管制有利于促進(jìn)利率市場化,2.降低準(zhǔn)入門檻有利于促進(jìn)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,3.降低準(zhǔn)入門檻有利于促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的完善。第七章對本文進(jìn)行了總結(jié)和展望。
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【學(xué)位授予單位】：陜西師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1567409