本文選題：流動(dòng)性　切入點(diǎn)：計(jì)量　出處：《上海金融》2010年12期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文設(shè)計(jì)了一個(gè)商業(yè)銀行流動(dòng)性計(jì)量模型和一個(gè)優(yōu)化模型。計(jì)量模型可用于分析預(yù)測(cè)未來(lái)各期流動(dòng)性的變化和未來(lái)時(shí)期各種資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)分布;優(yōu)化模型采取分段優(yōu)化、滾動(dòng)優(yōu)化、實(shí)時(shí)校正的方式,在每個(gè)時(shí)刻決策時(shí)都考慮到未來(lái)一定的時(shí)段,并根據(jù)市場(chǎng)變化和反饋信號(hào)適時(shí)調(diào)整決策,以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化目標(biāo)。
[Abstract]:This paper designs a liquidity measurement model and an optimization model for commercial banks. The econometric model can be used to analyze and predict the changes of liquidity in future periods and the distribution of term structure of various assets in the future. The way of rolling optimization and real-time correction takes into account a certain period of time in the future and adjusts the decision according to the market changes and feedback signals in order to realize the optimization goal.
【作者單位】： 上海交通大學(xué);
【分類號(hào)】：F832.2

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