本文選題：群體行為　切入點：生滅過程　出處：《經濟研究》2010年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：群體動力學可以研究趨勢瓦解和大眾恐慌等金融危機發(fā)生時的典型現(xiàn)象。本文引入生滅過程描寫非穩(wěn)態(tài)隨機過程,主方程的轉移概率可以由經驗觀察直接確定。有效市場假設對應于線性轉移概率,實際市場為非線性轉移概率。高階矩展開可以得出方程的解。解的存在條件給出金融危機出現(xiàn)的預警判據。
[Abstract]:Population dynamics can be used to study the typical phenomena of financial crisis such as trend collapse and mass panic. In this paper birth and death processes are introduced to describe unsteady stochastic processes. The transition probability of the master equation can be directly determined by empirical observation. The efficient market hypothesis corresponds to the linear transition probability. The real market is a nonlinear transition probability. The solution of the equation can be obtained by the higher-order moment expansion. The existence condition of the solution gives the early warning criterion of the financial crisis.
【作者單位】： 復旦大學新政治經濟學中心;復旦大學經濟學院;北京大學國家發(fā)展研究院;
【分類號】：F830

【參考文獻】

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【共引文獻】

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8 劉q，

本文編號：1556661