商業(yè)銀行操作風(fēng)險事件的時間特征
本文關(guān)鍵詞: 操作風(fēng)險管理 時間特征 事件信息 銀行操作風(fēng)險 商業(yè)銀行 持續(xù)時間 風(fēng)險損失 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 內(nèi)部損失 出處:《中國金融》2010年16期 論文類型:期刊論文
【摘要】:正相對于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險,操作風(fēng)險的定義、分類、計量和管理均存在大量的難點(diǎn),這固然是由于對操作風(fēng)險的研究起步較晚,更重要的是因?yàn)椴僮黠L(fēng)險本身相當(dāng)復(fù)雜,而其中操作風(fēng)險的時間特征又是一個值得關(guān)注但常常被忽視的重要問題。
[Abstract]:Compared with credit risk and market risk, there are a lot of difficulties in the definition, classification, measurement and management of operational risk, which is not only due to the late research on operational risk, but also to the complexity of operational risk itself. The temporal characteristics of operational risk is an important problem which is worth paying attention to, but often ignored.
【作者單位】: 中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號】:F832.2
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,本文編號:1540561
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