本文關(guān)鍵詞： 多因素模型 最佳投資比例 允許賣空 不允許賣空　出處：《統(tǒng)計與決策》2010年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章推導(dǎo)出多因素模型在允許賣空和不允許賣空的情況下的最佳投資比例,推廣了單因素模型假設(shè)下EGP方法最佳投資比例的計算公式;并對上海股票市場一個投資組合進行實證分析。
[Abstract]:This paper deduces the optimal investment ratio of the multifactor model under the condition of allowing short selling and not allowing short selling, and generalizes the formula for calculating the best investment proportion of EGP method under the assumption of single factor model. And an empirical analysis of a portfolio in Shanghai stock market.
【作者單位】： 吉首大學信息管理與工程學院;
【分類號】：F830.59;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【相似文獻】

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