本文關(guān)鍵詞： EVA GARCH 條件相關(guān)　出處：《生產(chǎn)力研究》2010年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：使用經(jīng)濟(jì)增加值高的組合投資和經(jīng)濟(jì)增加值低的組合投資以及上證綜指,對2001年6月14日到2007年10月16日共1 531個日數(shù)據(jù)不同態(tài)勢下的收益、風(fēng)險結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,結(jié)果表明:牛市下應(yīng)投資于經(jīng)濟(jì)增加值低的投資組合,而熊市下應(yīng)投資于經(jīng)濟(jì)增加值高的投資組合。
[Abstract]:Using the combination investment with high economic added value and low economic added value as well as the Shanghai Composite Index, this paper analyzes the income and risk structure under different situation of 1 531 days data from June 14th 2001 to October 2007. The results show that the low value added portfolio should be invested in the bull market and the high value added investment portfolio should be invested in the bear market.
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：上海財經(jīng)大學(xué)研究生創(chuàng)新基金資助項目(CXJJ-2008-320)
【分類號】：F224;F832.51

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