本文關鍵詞： 小波Mallat算法 異方差模型 匯率 預測　出處：《統(tǒng)計與決策》2010年17期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章首先用小波Mallat算法對RMB/JPY匯率一階差分數(shù)據(jù)進行了分解和單支重構,并對單支重構后的近似分量和細節(jié)分量進行檢驗,證實存在條件異方差性;然后,對近似分量和細節(jié)分量分別建立了條件異方差模型,同時檢驗了近似分量序列與原始差分序列的"杠桿效應",顯示出一致的結論;最后,對各模型的均值和波動率進行了預測,結果顯示結合小波后的預測效果要優(yōu)于傳統(tǒng)的預測模型。
[Abstract]:In this paper, the first order difference data of RMB/JPY exchange rate are decomposed and reconstructed by wavelet Mallat algorithm, and the approximate component and detail component after single branch reconstruction are tested. The existence of conditional heteroscedasticity was confirmed. Then, the conditional heteroscedasticity model is established for the approximate component and the detail component, and the "leverage effect" between the approximate component sequence and the original difference sequence is tested. Finally, the mean value and volatility of each model are predicted, and the results show that the prediction effect of wavelet is better than that of traditional prediction model.
【作者單位】： 天水師范學院數(shù)學與統(tǒng)計學院;西安理工大學理學院;
【基金】：國家自然基金資助項目(50779052)
【分類號】：F224;F832.6
【正文快照】： 0引言廣義自回歸條件異方差(GARCH)模型[1],讓條件方差作為過去誤差和滯后的二次函數(shù)而變化,在處理具有方差時變性的數(shù)據(jù)方面有廣泛應用。如劉妹伶、溫濤、葛軍[2]基于GARCH模型對人民幣/美元匯率進行了預測;蘇巖、楊振海[3]利用GARCH(1,1)模型對人民幣/日元匯率進行了較好的

【相似文獻】

相關會議論文 前1條

1 劉金全;劉志剛;;我國股票市場收益波動性的區(qū)制轉移分析[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計研究會第12屆學術年會論文集[C];2005年

相關博士學位論文 前2條

1 李春明;混合效應模型在森林生長模擬研究中的應用[D];中國林業(yè)科學研究院;2010年

2 程靖;隨機系數(shù)回歸模型的最優(yōu)設計[D];上海師范大學;2010年

相關碩士學位論文 前10條

1 姚宏偉;基于Expectile的線性異方差模型[D];中國科學技術大學;2011年

2 黃麗;基于對數(shù)正態(tài)分布異方差模型的統(tǒng)計推斷[D];昆明理工大學;2011年

3 季韜;函數(shù)型非參數(shù)回歸模型異方差檢驗[D];合肥工業(yè)大學;2010年

4 晏愛君;異方差模型的統(tǒng)計分析[D];華中科技大學;2004年

5 于增順;產品研究與開發(fā)中的統(tǒng)計建模[D];青島大學;2010年

6 孟曉華;異方差模型的建模研究[D];華中科技大學;2006年

7 付清;隨機系數(shù)回歸模型的D-最優(yōu)設計[D];上海師范大學;2011年

8 楊二鵬;非參數(shù)異方差模型在滬深股市中的應用研究[D];西安理工大學;2010年

9 林海波;幾類雙隨機環(huán)境下時間序列模型的遍歷性分析[D];中南大學;2006年

10 馮晨嬌;無限方差的GARCH模型的WLAD估計及漸近性質[D];山西大學;2008年

，

本文編號：1490875