發(fā)布時(shí)間：2018-02-04 06:10

  本文關(guān)鍵詞： 商業(yè)銀行 信貸風(fēng)險(xiǎn) Credit Portfolio View模型 信貸風(fēng)險(xiǎn)度量 信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)　出處：《南京理工大學(xué)》2012年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一,銀行對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理關(guān)系到銀行體系的穩(wěn)定和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。目前,我國(guó)商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面還遠(yuǎn)落后于西方發(fā)達(dá)國(guó)家,我國(guó)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的分析仍處于傳統(tǒng)的比例分析以及專家經(jīng)驗(yàn)判斷階段,不能有效滿足商業(yè)銀行對(duì)貸款安全性度量的要求。因此,應(yīng)用現(xiàn)代的計(jì)量模型計(jì)量我國(guó)的信貸風(fēng)險(xiǎn),可以更加有效的控制我國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn),具有非常重要的意義。本文對(duì)現(xiàn)今公認(rèn)的幾種信貸風(fēng)險(xiǎn)度量方法即Credit Metrics模型、Credit Plus+模型以及Credit Portfolio View模型進(jìn)行簡(jiǎn)要的說(shuō)明并分析其在中國(guó)的適用性,通過(guò)對(duì)比,選取CPV模型進(jìn)行實(shí)證研究。實(shí)證結(jié)果發(fā)現(xiàn)：在進(jìn)行CPI調(diào)整、季節(jié)調(diào)整之后,最終發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資、實(shí)際利用外資和100美元兌人民幣匯率這3個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),可以很好地?cái)M合宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)Y,并且擬合優(yōu)度達(dá)到95%以上。而由于文中的宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)Y和違約率之間存在直接的數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)換關(guān)系,所以上述3個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同樣可以對(duì)違約率進(jìn)行良好的擬合。另外,根據(jù)這3個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的估計(jì)系數(shù),可以認(rèn)為：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好時(shí),信貸違約率會(huì)下降；外資的引入會(huì)對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量造成沖擊；人民幣的穩(wěn)步升值有利于降低不良貸款率。從實(shí)際經(jīng)濟(jì)的角度講,即宏觀經(jīng)濟(jì)直接影響違約率,驗(yàn)證了人們對(duì)于“經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響企業(yè)還款”的認(rèn)識(shí)。另外,以往的實(shí)證分析大多基于其它國(guó)家和地區(qū)或者基于某一具體行業(yè)的違約率進(jìn)行研究,而本文針對(duì)的是中國(guó)商業(yè)銀行整體的違約率,同樣得到了較好的擬合結(jié)果,說(shuō)明CPV模型至少在回歸分析部分適用于中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。模型同樣能夠有效預(yù)測(cè)未來(lái)的違約率,另外由于宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以通過(guò)前期數(shù)據(jù)調(diào)整得到,因此,信貸違約率的預(yù)測(cè)是可行的,商業(yè)銀行也可利用預(yù)測(cè)值提前制訂相應(yīng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
[Abstract]:The credit risk is one of the most important risks faced by commercial banks , and the bank ' s control and management of credit risk is related to the stability of the banking system and the development of national economy .

【學(xué)位授予單位】：南京理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F832.4;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1489552