本文關(guān)鍵詞： 城市商業(yè)銀行 經(jīng)營績效 因子分析 結(jié)構(gòu)方程模型　出處：《西南財經(jīng)大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：商業(yè)銀行作為現(xiàn)代金融機構(gòu)的核心,是我國多層次資本市場的重要組成部分,直接反映一國金融機構(gòu)發(fā)展水平。城市商業(yè)銀行自上世紀(jì)90年代中期組建以來立足自身實際,充分利用其在產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、運行機制、機構(gòu)設(shè)置等方面的靈活性、有效性實現(xiàn)快速發(fā)展,擺脫歷史包袱,完成股份制改革,成長為支持和服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展的重要金融機構(gòu)。據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會統(tǒng)計,截至2013年12月城市商業(yè)銀行總數(shù)達145家,總資產(chǎn)達151778億元,與上年相比同期增長22.9%,銀行業(yè)金融機構(gòu)占比10.3%。城市商業(yè)銀行歷經(jīng)近20年的發(fā)展,由最初的城市信用社到城市合作銀行再到城市商業(yè)銀行,其戰(zhàn)略定位和職能定位都發(fā)生重大變化,城市商業(yè)銀行在銀行業(yè)中也占據(jù)越來月重要的地位。城市商業(yè)銀行在高速發(fā)展的同時,面臨許多急需解決的問題：模糊的市場定位、對地方經(jīng)歷的發(fā)展依賴、盲目的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)擴張、金融產(chǎn)品趨同現(xiàn)象嚴(yán)重、落后的經(jīng)營理念和信息技術(shù)服務(wù)水平、股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理、公司治理不完善等問題。因此,本文試圖構(gòu)建城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效的綜合評價體系,并從微觀層面分析城市商業(yè)銀行的經(jīng)營績效影響因素,具有重大現(xiàn)實意義。 本文共分為五章,第一章主要介紹本文的選題背景與研究意義、研究思路和研究框架、本文創(chuàng)新之處。第二章為文獻綜述,主要是回顧和梳理了國內(nèi)外學(xué)者關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)營績效的研究成果,并介紹國內(nèi)學(xué)者通過借鑒國外學(xué)者關(guān)于中小銀行的研究成果對我國城市商業(yè)銀行的研究情況。第三章首先在理論回顧的基礎(chǔ)上提出的城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效的微觀因素影響機制模型,接著介紹商業(yè)銀行經(jīng)營績效評價的常用方法,然后介紹本文所采用的因子分析法的原理、優(yōu)缺點和因子分析步驟。第四章為實證分析部分,分為三大部分：第一部分介紹本文研究所采用的城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效評價指標(biāo)的選取、樣本城商行的選取、數(shù)據(jù)的收集與處理,對綜合評價體系指標(biāo)進行因子分析后后計算出各樣本銀行經(jīng)營績效的綜合因子得分并采取降序進行排名,對樣本銀行經(jīng)營績效進行簡要評析；第二部分針對本文第三章提出的研究模型,選取城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效的微觀影響因素中的股權(quán)結(jié)構(gòu)、銀行治理和經(jīng)營規(guī)模三個潛變量為解釋變量,選取城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效為被解釋變量,構(gòu)建結(jié)構(gòu)方程模型,并對各解釋變量和被解釋變量進行驗證性因子分析,確保測量模型最佳擬合性；第三部分根據(jù)所建立的結(jié)構(gòu)方程模型提出城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效微觀因素影響機制模型,采用2010年至2012年的74家城市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進行實證分析。第五章為結(jié)論與建議部分,基于實證分析的結(jié)果提出本文的研究結(jié)論,并根據(jù)研究結(jié)論對我國城市商業(yè)銀行的發(fā)展提出相應(yīng)建議和對策。 本文采用了理論研究與實證研究相結(jié)合的研究方法,理論研究部分主要是對國內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)營績效的相關(guān)研究成果進行梳理和總結(jié),而在實證分析階段,本文采用了商業(yè)銀行多指標(biāo)綜合評價體系對城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效進行研究。在城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效評價的多指標(biāo)綜合評價體系的構(gòu)建中,采用多元統(tǒng)計方法中的因子分析法對指標(biāo)數(shù)據(jù)進行處理,進而構(gòu)建城商行經(jīng)營績效綜合評價體系。在驗證本文研究模型和研究假設(shè)時采用結(jié)構(gòu)方程模型分析各微觀潛變量對城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響。 在實證分析結(jié)果的基礎(chǔ)上,本文的研究結(jié)論主要包括以下三點： 1、在對69家城市商業(yè)銀行2010年度至2012年度盈利性、流動性、安全性財務(wù)指標(biāo)進行因子分析后提取了四個公共因子,分別是盈利與運營因子、盈利能力因子、流動性因子和安全性因子。以各因子的方差貢獻率在累計方差貢獻率的占比為權(quán)重計算樣本城市商業(yè)銀行的經(jīng)營績效綜合因子得分,發(fā)現(xiàn)排名最高的濟寧銀行、日照銀行和承德銀行,排名后三位的是珠海華潤銀行、昆侖銀行和廈門銀行。 2、本文采用AMOS22利用74家城市商業(yè)銀行在2010年度至2012年度的財務(wù)數(shù)據(jù)對城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效的微觀因素影響機制模型進行實證檢驗發(fā)現(xiàn)：城市商業(yè)銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)對城商行的經(jīng)營績效產(chǎn)生負(fù)向影響,支持本文提出的假設(shè)H1,而城市商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模對城市商業(yè)銀行的經(jīng)營績效產(chǎn)生負(fù)面影響,支持本文的假設(shè)H2,銀行公司治理對城市商業(yè)銀行的經(jīng)營績效的影響因素不顯著,不能支持研究假設(shè)H3。 基于上述研究結(jié)論,本文就提高我國城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效給出了針對性的建議：(1)降低利息成本、提高資產(chǎn)盈利能力和風(fēng)險把控能力,適度提高貸存比率、妥善管理資產(chǎn)流動性；(2)降低股權(quán)集中度,優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)；(3)提高技術(shù)創(chuàng)新能力、技術(shù)服務(wù)水平,適度跨區(qū)域擴張。 本文創(chuàng)新之處在于：從研究視角來看,本文在結(jié)合理論文獻和城市商業(yè)銀行實際情況的基礎(chǔ)上構(gòu)建了城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效的多指標(biāo)評價體系并對各城商行進行綜合因子得分排名,借以評價各城商行的綜合經(jīng)營績效水平；從研究模型來看本文結(jié)合文獻回顧和前文研究成果提出城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效的微觀影響機制模型,從微觀層面的股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營規(guī)模和銀行公司治理分析其對城商行經(jīng)營績效的影響。從研究方法來看,本文以69家城市商業(yè)銀行2010年度至2012年度的財務(wù)數(shù)據(jù)為樣本,運用SPSS19.0統(tǒng)計分析軟件,采用因子分析法研究了樣本銀行的經(jīng)營績效,并以此為出發(fā)點構(gòu)建了城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效微觀因素影響機制模型。本文運用AMOS22.0統(tǒng)計分析軟件,采用驗證性因子分析進行測量方程的擬合優(yōu)度檢驗,采用結(jié)構(gòu)方程模型進行結(jié)構(gòu)方程的實證檢驗。 本文的研究不足在于：(1)研究樣本的局限性。本文選取了74家城市商業(yè)銀行20.10年度至2012年度的財務(wù)數(shù)據(jù)為研究樣本,樣本銀行約占總樣本一半,且樣本時間跨度較短,而且某些指標(biāo)的異常值也會在一定程度上對研究結(jié)論產(chǎn)生影響。(2)指標(biāo)選取的局限性。在城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效評價指標(biāo)體系的構(gòu)建過程中,本文選取的指標(biāo)均為財務(wù)指標(biāo),而財務(wù)指標(biāo)多反映銀行過去的經(jīng)營狀況,對商業(yè)銀行的經(jīng)營績效進行綜合評價難免會有一定偏差。在結(jié)構(gòu)方程模型的構(gòu)建中,某些指標(biāo)的指標(biāo)性質(zhì)可能會對結(jié)構(gòu)方程模型估計和模型與實際數(shù)據(jù)的擬合產(chǎn)生影響。(3)研究模型的局限性。本文試圖分析從微觀層面揭示城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響因素,但是實際上影響城市商業(yè)銀行的微觀因素有很多,因此模型構(gòu)建難免存在某種程度的不合理。在驗證性因子分析中,商業(yè)銀行經(jīng)營規(guī)模和銀行公司治理之間存在較高的相關(guān)性,而本文構(gòu)建的結(jié)構(gòu)方程模型忽略了銀行經(jīng)營規(guī)模和銀行公司治理這兩個潛變量之間的高度相關(guān)性,并沒有建立模型擬合優(yōu)度更好的多路徑分析模型,本文所提出的研究模型需要進一步優(yōu)化。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：西南財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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