發(fā)布時(shí)間：2018-02-04 00:12

  本文關(guān)鍵詞： 城市商業(yè)銀行 經(jīng)營(yíng)績(jī)效 因子分析 結(jié)構(gòu)方程模型　出處：《西南財(cái)經(jīng)大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：商業(yè)銀行作為現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)的核心,是我國(guó)多層次資本市場(chǎng)的重要組成部分,直接反映一國(guó)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展水平。城市商業(yè)銀行自上世紀(jì)90年代中期組建以來(lái)立足自身實(shí)際,充分利用其在產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面的靈活性、有效性實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,擺脫歷史包袱,完成股份制改革,成長(zhǎng)為支持和服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要金融機(jī)構(gòu)。據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2013年12月城市商業(yè)銀行總數(shù)達(dá)145家,總資產(chǎn)達(dá)151778億元,與上年相比同期增長(zhǎng)22.9%,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)占比10.3%。城市商業(yè)銀行歷經(jīng)近20年的發(fā)展,由最初的城市信用社到城市合作銀行再到城市商業(yè)銀行,其戰(zhàn)略定位和職能定位都發(fā)生重大變化,城市商業(yè)銀行在銀行業(yè)中也占據(jù)越來(lái)月重要的地位。城市商業(yè)銀行在高速發(fā)展的同時(shí),面臨許多急需解決的問(wèn)題：模糊的市場(chǎng)定位、對(duì)地方經(jīng)歷的發(fā)展依賴、盲目的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)擴(kuò)張、金融產(chǎn)品趨同現(xiàn)象嚴(yán)重、落后的經(jīng)營(yíng)理念和信息技術(shù)服務(wù)水平、股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理、公司治理不完善等問(wèn)題。因此,本文試圖構(gòu)建城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的綜合評(píng)價(jià)體系,并從微觀層面分析城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效影響因素,具有重大現(xiàn)實(shí)意義。 本文共分為五章,第一章主要介紹本文的選題背景與研究意義、研究思路和研究框架、本文創(chuàng)新之處。第二章為文獻(xiàn)綜述,主要是回顧和梳理了國(guó)內(nèi)外學(xué)者關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的研究成果,并介紹國(guó)內(nèi)學(xué)者通過(guò)借鑒國(guó)外學(xué)者關(guān)于中小銀行的研究成果對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行的研究情況。第三章首先在理論回顧的基礎(chǔ)上提出的城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的微觀因素影響機(jī)制模型,接著介紹商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)的常用方法,然后介紹本文所采用的因子分析法的原理、優(yōu)缺點(diǎn)和因子分析步驟。第四章為實(shí)證分析部分,分為三大部分：第一部分介紹本文研究所采用的城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取、樣本城商行的選取、數(shù)據(jù)的收集與處理,對(duì)綜合評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行因子分析后后計(jì)算出各樣本銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的綜合因子得分并采取降序進(jìn)行排名,對(duì)樣本銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行簡(jiǎn)要評(píng)析；第二部分針對(duì)本文第三章提出的研究模型,選取城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的微觀影響因素中的股權(quán)結(jié)構(gòu)、銀行治理和經(jīng)營(yíng)規(guī)模三個(gè)潛變量為解釋變量,選取城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效為被解釋變量,構(gòu)建結(jié)構(gòu)方程模型,并對(duì)各解釋變量和被解釋變量進(jìn)行驗(yàn)證性因子分析,確保測(cè)量模型最佳擬合性；第三部分根據(jù)所建立的結(jié)構(gòu)方程模型提出城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效微觀因素影響機(jī)制模型,采用2010年至2012年的74家城市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析。第五章為結(jié)論與建議部分,基于實(shí)證分析的結(jié)果提出本文的研究結(jié)論,并根據(jù)研究結(jié)論對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行的發(fā)展提出相應(yīng)建議和對(duì)策。 本文采用了理論研究與實(shí)證研究相結(jié)合的研究方法,理論研究部分主要是對(duì)國(guó)內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的相關(guān)研究成果進(jìn)行梳理和總結(jié),而在實(shí)證分析階段,本文采用了商業(yè)銀行多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)體系對(duì)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行研究。在城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)的多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建中,采用多元統(tǒng)計(jì)方法中的因子分析法對(duì)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,進(jìn)而構(gòu)建城商行經(jīng)營(yíng)績(jī)效綜合評(píng)價(jià)體系。在驗(yàn)證本文研究模型和研究假設(shè)時(shí)采用結(jié)構(gòu)方程模型分析各微觀潛變量對(duì)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響。 在實(shí)證分析結(jié)果的基礎(chǔ)上,本文的研究結(jié)論主要包括以下三點(diǎn)： 1、在對(duì)69家城市商業(yè)銀行2010年度至2012年度盈利性、流動(dòng)性、安全性財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行因子分析后提取了四個(gè)公共因子,分別是盈利與運(yùn)營(yíng)因子、盈利能力因子、流動(dòng)性因子和安全性因子。以各因子的方差貢獻(xiàn)率在累計(jì)方差貢獻(xiàn)率的占比為權(quán)重計(jì)算樣本城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效綜合因子得分,發(fā)現(xiàn)排名最高的濟(jì)寧銀行、日照銀行和承德銀行,排名后三位的是珠海華潤(rùn)銀行、昆侖銀行和廈門銀行。 2、本文采用AMOS22利用74家城市商業(yè)銀行在2010年度至2012年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的微觀因素影響機(jī)制模型進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)：城市商業(yè)銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)城商行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效產(chǎn)生負(fù)向影響,支持本文提出的假設(shè)H1,而城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模對(duì)城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效產(chǎn)生負(fù)面影響,支持本文的假設(shè)H2,銀行公司治理對(duì)城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響因素不顯著,不能支持研究假設(shè)H3。 基于上述研究結(jié)論,本文就提高我國(guó)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效給出了針對(duì)性的建議：(1)降低利息成本、提高資產(chǎn)盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)把控能力,適度提高貸存比率、妥善管理資產(chǎn)流動(dòng)性；(2)降低股權(quán)集中度,優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)；(3)提高技術(shù)創(chuàng)新能力、技術(shù)服務(wù)水平,適度跨區(qū)域擴(kuò)張。 本文創(chuàng)新之處在于：從研究視角來(lái)看,本文在結(jié)合理論文獻(xiàn)和城市商業(yè)銀行實(shí)際情況的基礎(chǔ)上構(gòu)建了城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的多指標(biāo)評(píng)價(jià)體系并對(duì)各城商行進(jìn)行綜合因子得分排名,借以評(píng)價(jià)各城商行的綜合經(jīng)營(yíng)績(jī)效水平；從研究模型來(lái)看本文結(jié)合文獻(xiàn)回顧和前文研究成果提出城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的微觀影響機(jī)制模型,從微觀層面的股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模和銀行公司治理分析其對(duì)城商行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響。從研究方法來(lái)看,本文以69家城市商業(yè)銀行2010年度至2012年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為樣本,運(yùn)用SPSS19.0統(tǒng)計(jì)分析軟件,采用因子分析法研究了樣本銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效,并以此為出發(fā)點(diǎn)構(gòu)建了城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效微觀因素影響機(jī)制模型。本文運(yùn)用AMOS22.0統(tǒng)計(jì)分析軟件,采用驗(yàn)證性因子分析進(jìn)行測(cè)量方程的擬合優(yōu)度檢驗(yàn),采用結(jié)構(gòu)方程模型進(jìn)行結(jié)構(gòu)方程的實(shí)證檢驗(yàn)。 本文的研究不足在于：(1)研究樣本的局限性。本文選取了74家城市商業(yè)銀行20.10年度至2012年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為研究樣本,樣本銀行約占總樣本一半,且樣本時(shí)間跨度較短,而且某些指標(biāo)的異常值也會(huì)在一定程度上對(duì)研究結(jié)論產(chǎn)生影響。(2)指標(biāo)選取的局限性。在城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建過(guò)程中,本文選取的指標(biāo)均為財(cái)務(wù)指標(biāo),而財(cái)務(wù)指標(biāo)多反映銀行過(guò)去的經(jīng)營(yíng)狀況,對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)難免會(huì)有一定偏差。在結(jié)構(gòu)方程模型的構(gòu)建中,某些指標(biāo)的指標(biāo)性質(zhì)可能會(huì)對(duì)結(jié)構(gòu)方程模型估計(jì)和模型與實(shí)際數(shù)據(jù)的擬合產(chǎn)生影響。(3)研究模型的局限性。本文試圖分析從微觀層面揭示城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響因素,但是實(shí)際上影響城市商業(yè)銀行的微觀因素有很多,因此模型構(gòu)建難免存在某種程度的不合理。在驗(yàn)證性因子分析中,商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)模和銀行公司治理之間存在較高的相關(guān)性,而本文構(gòu)建的結(jié)構(gòu)方程模型忽略了銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)模和銀行公司治理這兩個(gè)潛變量之間的高度相關(guān)性,并沒(méi)有建立模型擬合優(yōu)度更好的多路徑分析模型,本文所提出的研究模型需要進(jìn)一步優(yōu)化。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1488747