本文關(guān)鍵詞： Hausman檢驗(yàn) 空間誤差分量模型 面板數(shù)據(jù) Monte Carlo模擬　出處：《系統(tǒng)工程》2012年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在空間相關(guān)性存在的情形下,經(jīng)典Hausman檢驗(yàn)不再有效。以面板數(shù)據(jù)空間誤差分量(Spatial ErrorComponents,SEC)模型為例,提出面板數(shù)據(jù)的空間Hausman檢驗(yàn),并通過Monte Carlo模擬實(shí)驗(yàn)比較空間Hausman檢驗(yàn)與經(jīng)典Hausman檢驗(yàn)的有限樣本性質(zhì)。研究結(jié)果表明,空間Hausman檢驗(yàn)具有較小的水平扭曲和良好的檢驗(yàn)功效,空間權(quán)重矩陣的選取將影響檢驗(yàn)的有限樣本性質(zhì),增大樣本量使得檢驗(yàn)更為有效;經(jīng)典Hausman檢驗(yàn)雖然檢驗(yàn)功效較大,但存在較大的水平扭曲,不適用于空間相關(guān)性存在的個(gè)體效應(yīng)判定。
[Abstract]:In the case of spatial correlation, the classical Hausman test is no longer effective. The spatial error component of panel data is spatial ErrorComponents. The spatial Hausman test of panel data is proposed for example. The finite sample properties of space Hausman test and classical Hausman test are compared by Monte Carlo simulation experiment. The spatial Hausman test has small horizontal distortion and good testing effect. The selection of spatial weight matrix will affect the limited sample nature of the test and increase the sample size to make the test more effective. The classical Hausman test is not suitable for the individual effect judgment of spatial correlation because of its great efficiency but large horizontal distortion.
【作者單位】： 華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;波特蘭州立大學(xué)經(jīng)濟(jì)系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71071060)
【分類號(hào)】：O212.1
【正文快照】： 1引言Hausman(1978)開創(chuàng)性地提出了模型選擇的Hausman檢驗(yàn),即在零假設(shè)下,存在一個(gè)一致、漸進(jìn)正態(tài)并且漸進(jìn)有效的估計(jì)量β∧0,但在備擇假設(shè)下,β∧0有偏且不一致[1]。同時(shí),存在另一個(gè)估計(jì)量β∧1,在零假設(shè)和備擇假設(shè)下都是一致估計(jì)量。令β∧0-β～AN(0,V0),β∧1-β～AN(0,V1)

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