本文關鍵詞：考慮交易費用的投資組合優(yōu)化模型研究　出處：《商業(yè)研究》2010年04期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 投資組合優(yōu)化模型 下半絕對偏差 單位風險收益最大 交易費用 差分進化算法 費用函數(shù) 投資項目 組合投資 投資者 期望收益率

【摘要】：交易費用對投資組合具有影響,以下半絕對偏差作為風險度量,建立一種考慮交易費用的單位風險收益最大投資組合優(yōu)化模型(一個非線性的0-1分式整數(shù)規(guī)劃),可以為管理者提供組合投資和控制風險的決策參考。
[Abstract]:Transaction costs have an impact on the portfolio, with the following semi-absolute deviations as a measure of risk. This paper presents a maximum portfolio optimization model for unit risk return considering transaction costs (a nonlinear 0-1 fractional integer programming), which can provide managers with a decision reference for portfolio investment and risk control.
【作者單位】： 北方民族大學信息與系統(tǒng)科學研究所;寧夏大學數(shù)學計算機學院;
【基金】：國家社會科學基金項目,項目編號:07XJY038 國家教育部社科規(guī)劃項目,項目編號:06JA630056
【分類號】：F224;F830.91
【正文快照】： 在投資組合選擇理論中,Markowitz提出的均值—方差方法一直起著主導作用[1-3]。遲國泰等人進一步提出了單位風險收益最大的投資組合優(yōu)化模型[4],這些模型都以收益率方差度量風險。而用下半絕對偏差來度量風險[5-6]比方差度量風險更科學合理,因為在進行投資時,往往只擔心收益

【共引文獻】

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