本文關鍵詞：對沖套利交易策略研究　出處：《財經問題研究》2013年S1期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 指數化交易 ETF基金 對沖套利 高頻交易 配對交易

【摘要】：隨著我國證券市場的快速發(fā)展,交易品種與交易手段逐漸多樣化,量化套利交易、高頻程序化交易等先進的投資理念在我國有了應用的空間。但由于國內證券市場的參與主體依然是中小散戶投資者,他們在交易通道、信息獲取和專業(yè)分析等方面均處于弱勢地位。因此,本文試圖以證券市場上華夏50ETF與華泰柏瑞300ETF這兩個流動性非常好的ETF基金品種為例,通過對歷史交易數據的統計分析,來探討一種適合中小投資者參與對沖套利交易的策略。
[Abstract]:With the rapid development of China ' s security market , the diversification of transaction varieties and trading means , the quantitative arbitrage trade and the high - frequency programmed transaction are in the weak position in our country . However , because the participation subject of domestic securities market is still a small and medium - sized retail investor , they are in a weak position in trading channels , information acquisition and professional analysis . Therefore , this paper attempts to explore a strategy suitable for small and medium - sized investors to participate in hedging arbitrage through statistical analysis of historical transaction data .

【作者單位】： 中信證券浙江股份有限公司
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 目前我國的證券市場在上市公司數量、市場參與群體、交易品種、投資理念、投資手段等方面均處在一種蓬勃發(fā)展的狀態(tài)。盡管整個證券市場在不斷向前發(fā)展,但是作為市場參與的一個重要主體,廣大的中小散戶投資者,在市場的發(fā)展過程中,卻并沒有收到理想的投資收益。這中間除了整個

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 魏立波;;基于T-M模型的我國開放式基金擇時與選股能力實證研究[J];北京交通大學學報(社會科學版);2010年02期

2 馬青;;競爭性領域基金管理人的最優(yōu)激勵合同[J];東方企業(yè)文化;2012年09期

3 柯原;;換股風險套利模型研究[J];福建行政學院學報;2008年03期

4 吳宇;;我國證券市場對外開放的現狀及其未來發(fā)展研究對策[J];經營管理者;2011年03期

5 譚遙;;關于我國證券投資基金信息披露研究[J];區(qū)域金融研究;2011年08期

6 熊璐瑛;宋志勇;;房地產投資信托基金及其在我國的發(fā)展[J];廣州大學學報(社會科學版);2009年10期

7 黃韜;周雅菲;;《證券投資基金法》修訂與市場監(jiān)管理念的轉變[J];石家莊經濟學院學報;2008年03期

8 袁凱;;我國證券投資基金存在的問題及發(fā)展思路[J];湖北廣播電視大學學報;2008年03期

9 李佳音;鄒浩;;略論“老鼠倉”行為的偵查取證[J];湖南公安高等專科學校學報;2010年03期

10 劉建國;張玲君;;中國開放式基金投資風格漂移驗證及其與選股能力關系的探討[J];上海經濟研究;2010年11期

相關博士學位論文 前10條

1 董入芳;開放式基金對股市波動性的影響機理研究[D];遼寧工程技術大學;2010年

2 趙萌;證券投資基金的策略性交易行為與股價波動[D];暨南大學;2011年

3 陶耿;論契約型證券投資基金治理結構之優(yōu)化[D];華東師范大學;2011年

4 王學明;我國證券投資基金投資行為研究[D];中南大學;2010年

5 吉宗玉;我國建立碳交易市場的必要性和路徑研究[D];上海社會科學院;2011年

6 陳星德;證券投資基金利益沖突的法律研究[D];中國政法大學;2007年

7 蔣曉全;證券投資基金資產配置及其績效研究[D];華中科技大學;2006年

8 劉超;中國證券投資基金系統制度研究[D];天津大學;2009年

9 范海峰;機構投資者持股與公司績效[D];暨南大學;2010年

10 張軍松;我國封閉式證券投資基金績效研究[D];蘇州大學;2010年

相關碩士學位論文 前10條

1 黃歆璐;傭金自由化下券商營業(yè)部競爭力分析[D];江西財經大學;2010年

2 賈昌峰;中國開放式股票型基金業(yè)績持續(xù)性的實證研究[D];南京財經大學;2010年

3 張玲君;中國開放式基金投資風格漂移驗證及其與選股能力關系的探討[D];華東理工大學;2011年

4 楊超;我國商業(yè)銀行信托類理財產品收益率影響因素分析[D];武漢科技大學;2010年

5 王勱;公司型基金實踐的思考[D];昆明理工大學;2010年

6 王立榮;基于數據倉庫的合規(guī)風險管理與投資評估系統研究[D];山東經濟學院;2011年

7 王琳;我國證券公司風險管理研究[D];河南大學;2011年

8 李承鎏;中國證券投資基金績效評估的實證研究[D];吉林大學;2011年

9 鄒宇帥;我國證券投資基金投資行為及其市場影響研究[D];暨南大學;2011年

10 陳e，

本文編號：1399034