本文關(guān)鍵詞：對(duì)沖套利交易策略研究　出處：《財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究》2013年S1期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：隨著我國(guó)證券市場(chǎng)的快速發(fā)展,交易品種與交易手段逐漸多樣化,量化套利交易、高頻程序化交易等先進(jìn)的投資理念在我國(guó)有了應(yīng)用的空間。但由于國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的參與主體依然是中小散戶(hù)投資者,他們?cè)诮灰淄ǖ�、信息獲取和專(zhuān)業(yè)分析等方面均處于弱勢(shì)地位。因此,本文試圖以證券市場(chǎng)上華夏50ETF與華泰柏瑞300ETF這兩個(gè)流動(dòng)性非常好的ETF基金品種為例,通過(guò)對(duì)歷史交易數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,來(lái)探討一種適合中小投資者參與對(duì)沖套利交易的策略。
[Abstract]:With the rapid development of China ' s security market , the diversification of transaction varieties and trading means , the quantitative arbitrage trade and the high - frequency programmed transaction are in the weak position in our country . However , because the participation subject of domestic securities market is still a small and medium - sized retail investor , they are in a weak position in trading channels , information acquisition and professional analysis . Therefore , this paper attempts to explore a strategy suitable for small and medium - sized investors to participate in hedging arbitrage through statistical analysis of historical transaction data .

【作者單位】： 中信證券浙江股份有限公司
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 目前我國(guó)的證券市場(chǎng)在上市公司數(shù)量、市場(chǎng)參與群體、交易品種、投資理念、投資手段等方面均處在一種蓬勃發(fā)展的狀態(tài)。盡管整個(gè)證券市場(chǎng)在不斷向前發(fā)展,但是作為市場(chǎng)參與的一個(gè)重要主體,廣大的中小散戶(hù)投資者,在市場(chǎng)的發(fā)展過(guò)程中,卻并沒(méi)有收到理想的投資收益。這中間除了整個(gè)

【共引文獻(xiàn)】

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3 張玲君;中國(guó)開(kāi)放式基金投資風(fēng)格漂移驗(yàn)證及其與選股能力關(guān)系的探討[D];華東理工大學(xué);2011年

4 楊超;我國(guó)商業(yè)銀行信托類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品收益率影響因素分析[D];武漢科技大學(xué);2010年

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10 陳e，

本文編號(hào)：1399034