發(fā)布時(shí)間：2018-01-08 04:05

  本文關(guān)鍵詞：同業(yè)拆借視角下銀行業(yè)流動性風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)研究　出處：《湖南社會科學(xué)》2013年05期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 同業(yè)拆借市場 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 流動性沖擊 風(fēng)險(xiǎn)傳染

【摘要】：銀行間同業(yè)拆借市場是流動性風(fēng)險(xiǎn)傳染的重要渠道,其市場結(jié)構(gòu)健全與否關(guān)系到金融體系的穩(wěn)健程度。本文采用壓力測試方法對我國銀行間同業(yè)市場上分類交易商之間的流動性風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)進(jìn)行了研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn):大規(guī)模流動性沖擊會導(dǎo)致流動性風(fēng)險(xiǎn)蔓延和同業(yè)市場交易量萎縮,但在小規(guī)模流動性沖擊下,風(fēng)險(xiǎn)具有收斂性。這表明我國同業(yè)市場具有一定程度的穩(wěn)定性,但監(jiān)管部門有必要對系統(tǒng)重要性銀行實(shí)施更為審慎的流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。
[Abstract]:The inter - bank interbank borrowing market is an important channel for liquidity risk infection , and its market structure is robust . The paper studies the contagion effect of liquidity risk among the classified dealers in our country ' s interbank market by using pressure test method .

【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;湖南大學(xué);
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“基于宏觀審慎監(jiān)管的我國銀行業(yè)壓力測試研究”(項(xiàng)目編號:71073048) 教育部博士點(diǎn)基金博導(dǎo)類項(xiàng)目“基于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的銀行業(yè)監(jiān)管制度研究”(項(xiàng)目編號:20110161110023)
【分類號】：F832.2
【正文快照】： 一、同業(yè)市場流動性風(fēng)險(xiǎn)傳染的機(jī)理分析銀行間同業(yè)拆借市場將參與流動性頭寸交易的成員連結(jié)成一個(gè)網(wǎng)絡(luò),在該網(wǎng)絡(luò)中,銀行之間相互拆借資金來平衡自身流動性。根據(jù)Allen和Gale(2000)設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)傳染模型,其將同業(yè)拆借市場的相關(guān)分析框架建立在三期t=0,1,2、單一商品、短期流動性

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1395528