本文關(guān)鍵詞：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的管理和實(shí)施現(xiàn)狀比較　出處：《國(guó)際金融研究》2010年04期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性 壓力測(cè)試

【摘要】：我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理逐漸關(guān)注和重視,這主要源于新巴塞爾協(xié)議的指導(dǎo)和我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)督管理。但是,國(guó)內(nèi)尚不具備完全市場(chǎng)化的金融價(jià)格和可供參考的收益率,在對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí),較難直接采用國(guó)際上成熟的壓力測(cè)試系統(tǒng),國(guó)際上成熟的壓力測(cè)試系統(tǒng)更多的從市場(chǎng)化的角度來(lái)進(jìn)行流動(dòng)性壓力測(cè)試,而我國(guó)商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性則更多的會(huì)受到政策面的影響。本文建立了適合我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行的壓力測(cè)試模型。
[Abstract]:Chinese commercial banks pay more and more attention to liquidity risk management, which is mainly due to the guidance of the New Basel Accord and the supervision and management of China Banking Regulatory Commission. There is no completely market-oriented financial price and rate of return for reference in China. It is difficult to directly adopt the international mature stress test system when testing liquidity risk. International mature stress testing system more from the perspective of marketization to carry out liquidity stress testing. However, the liquidity of the commercial banking system in China will be affected more by the policy. This paper establishes a stress test model suitable for most commercial banks in China.
【作者單位】： 江蘇銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部;
【分類號(hào)】：F832.2
【正文快照】： 引言流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力,但無(wú)法獲得充足資金或無(wú)法以合理成本獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或到期債務(wù)支付的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍較廣,危害性較大,無(wú)論是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)還是操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,都有可能引發(fā)金融機(jī)構(gòu)或金融體系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)次

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