本文關(guān)鍵詞：基于換手率的上海股票市場量價(jià)波動關(guān)系的實(shí)證　出處：《求索》2010年03期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 量價(jià)關(guān)系 換手率 TARCH模型

【摘要】：本文主要以上海股票市場為研究對象,以實(shí)證分析為主要研究方法,從交易量與指數(shù)變動之間波態(tài)關(guān)系的角度,深入剖析了上海股票市場的量價(jià)關(guān)系特征。研究發(fā)現(xiàn),上海股票市場上交易量和指數(shù)變動之間存在波動顯著的動態(tài)依存關(guān)系,為技術(shù)分析提供了理論基礎(chǔ)。
[Abstract]:This article mainly takes the Shanghai stock market as the research object, using empirical analysis as the main research methods, from the trading volume wave state and the relationship between the index change perspective, in-depth analysis of the characteristics of the price volume relationship in Shanghai stock market. The study found that the Shanghai stock market trading volume and Volatility refers to the dynamic dependency relation exists between the number of changes that provides a theoretical basis for the technical analysis.

【作者單位】： 中國人民大學(xué)商學(xué)院;
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 一引言本文研究的股票市場的量價(jià)關(guān)系是指市場指數(shù)變化與換手率之間的相關(guān)關(guān)系,由于量價(jià)關(guān)系是股票技術(shù)分析理論的重要基石,也是廣大投資者在投資實(shí)踐中判斷市場或個(gè)股運(yùn)行趨勢的主要手段之一,因此對量價(jià)關(guān)系的研究具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。也正是為此,量價(jià)關(guān)系理論一直是

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 夏天;胡日東;;MDH理論與日歷效應(yīng)下的中國股市量價(jià)關(guān)系[J];華僑大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年04期

2 趙留彥,王一鳴;滬深股市交易量與收益率及其波動的相關(guān)性:來自實(shí)證分析的證據(jù)[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2003年02期

3 陳維云,張宗益;深市收益特征及價(jià)量關(guān)系實(shí)證研究[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2005年06期

4 李夢玄;周義;;基于高頻數(shù)據(jù)的中國股市量價(jià)關(guān)系研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年03期

5 盛建平,高芳敏;成交量與回報(bào)率相關(guān)性實(shí)證研究[J];預(yù)測;2000年05期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳維云,黃曼慧,吳永;深市波動率特征分析[J];重慶大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年01期

2 張超;;一種改進(jìn)的主成分分析方法在股市量價(jià)關(guān)系研究中的應(yīng)用[J];硅谷;2008年20期

3 連飛;;金融危機(jī)沖擊下股市波動性的國際比較[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2010年09期

4 陳藝娜;;滬市價(jià)量關(guān)系的GARCH-M模型實(shí)證分析[J];經(jīng)營管理者;2011年03期

5 楊廣;李國棟;蔣建;;基于分位數(shù)回歸技術(shù)的創(chuàng)業(yè)板IPO量價(jià)關(guān)系研究[J];財(cái)會月刊;2011年24期

6 皮天雷;我國滬市波動聚集性GARCH效應(yīng)的實(shí)證研究[J];管理科學(xué);2003年06期

7 王杉;宋逢明;;中國股票市場的簡單量價(jià)關(guān)系模型[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2006年04期

8 陳燦平;劉武;;上海股票市場收益率與成交量因果關(guān)系研究[J];經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯;2007年02期

9 劉亞清;;股票市場交易量與收益率關(guān)系VAR模型檢驗(yàn)[J];經(jīng)濟(jì)師;2008年05期

10 豐珂;;上海股市價(jià)量關(guān)系的實(shí)證研究[J];經(jīng)濟(jì)師;2010年05期

相關(guān)會議論文 前3條

1 江海潮;;成交量和股價(jià)信息競爭關(guān)聯(lián)、投資者信息搜尋與均衡——基于種群競爭框架[A];湖南省經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會年會暨科學(xué)發(fā)展觀與湖南經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展研討會論文集[C];2008年

2 田大偉;金泰一;;中國股票市場量價(jià)關(guān)系的重新審視——基于魯棒(Robust)方法的研究[A];2004年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2004年

3 林藝圃;;中國股市價(jià)量關(guān)系的實(shí)證分析分位數(shù)回歸模型[A];中國社會科學(xué)院第三屆中國經(jīng)濟(jì)論壇論文集（下）[C];2007年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 董入芳;開放式基金對股市波動性的影響機(jī)理研究[D];遼寧工程技術(shù)大學(xué);2010年

2 趙強(qiáng);我國證券市場綜合理論研究[D];天津大學(xué);2004年

3 黃大海;中國股票市場價(jià)格波動的理論與實(shí)證研究[D];天津大學(xué);2004年

4 劉建和;中國股市價(jià)格形成機(jī)制研究[D];浙江大學(xué);2004年

5 宿成建;中國證券價(jià)格非線性行為研究[D];重慶大學(xué);2004年

6 周觀君;基于量價(jià)分析的中國股票市場價(jià)格行為研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2005年

7 歐陽建新;中國證券市場波動的微觀結(jié)構(gòu)研究[D];華中科技大學(xué);2005年

8 袁良勝;開放式基金對中國股市波動性及周期性影響的實(shí)證研究[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2006年

9 翟愛梅;股票價(jià)格波動的塑性和彈性理論研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2006年

10 韋魯鵬;我國金融市場基礎(chǔ)資產(chǎn)波動率與衍生產(chǎn)品創(chuàng)新及監(jiān)管研究[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2007年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 韓云;上證180金融股波動性研究[D];安徽工業(yè)大學(xué);2010年

2 李悅;我國股票市場基于分形結(jié)構(gòu)理論的實(shí)證研究[D];新疆財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 江求川;滬深股市波動率特征及其與交易量關(guān)系研究[D];華中科技大學(xué);2010年

4 周靜;中國股票市場價(jià)量關(guān)系研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2004年

5 武昊鵬;證券市場價(jià)格走勢技術(shù)分析的研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2004年

6 張國勇;金融市場（超）高頻數(shù)據(jù)建模及其實(shí)證分析[D];天津大學(xué);2004年

7 張超;基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的中國股票市場預(yù)期收益率的實(shí)證分析[D];北京工業(yè)大學(xué);2004年

8 龍革生;協(xié)整技術(shù)及其在中國證券市場的應(yīng)用研究[D];湘潭大學(xué);2004年

9 袁慧;價(jià)量關(guān)系的多元GARCH建模[D];武漢理工大學(xué);2004年

10 趙娟;不對稱信息影響資產(chǎn)回報(bào)的理論分析和實(shí)證研究[D];華中科技大學(xué);2004年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 趙春光,袁君麗;股價(jià)與成交量關(guān)系的實(shí)證研究——來自深圳證券市場的實(shí)證證據(jù)[J];財(cái)經(jīng)科學(xué);2001年06期

2 張亦春,周穎剛,鄭學(xué)軍;中國股市變遷三階段論專題系列(一) 自發(fā)、默示和試點(diǎn)階段(1980年-1990年)[J];福建金融;2001年08期

3 張永東,何榮天;深圳股市波動性與成交量關(guān)系的實(shí)證分析[J];系統(tǒng)工程;2002年03期

4 陳怡玲,宋逢明;中國股市價(jià)格變動與交易量關(guān)系的實(shí)證研究[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2000年02期

5 劉力,劉春旭,李維剛,趙瑜綱;滬深股市A股日內(nèi)價(jià)格與交易量變動模式的實(shí)證研究[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2000年01期

6 馬向前,任若恩;基于市場效率的中國股市波動和發(fā)展階段劃分[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2002年01期

7 陳超,錢蘋;中國股票市場“周內(nèi)效應(yīng)”再檢驗(yàn)[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2002年01期

8 張劍,王一鳴,呂隨啟;漲跌停板制度對我國股市影響的實(shí)證研究[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2002年04期

9 趙留彥,王一鳴;滬深股市交易量與收益率及其波動的相關(guān)性:來自實(shí)證分析的證據(jù)[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2003年02期

10 林翔;對中國證券咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測的分析[J];經(jīng)濟(jì)研究;2000年02期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王立民;龐立鴻;孫彬;;鋼鐵行業(yè)指數(shù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)相關(guān)性分析改進(jìn)研究[J];北京科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版);2011年02期

2 ;精選資料庫[J];股市動態(tài)分析;2011年26期

3 ;精選資料庫[J];股市動態(tài)分析;2011年28期

4 楊廣;李國棟;蔣建;;基于分位數(shù)回歸技術(shù)的創(chuàng)業(yè)板IPO量價(jià)關(guān)系研究[J];財(cái)會月刊;2011年24期

5 ;精選資料庫[J];股市動態(tài)分析;2011年34期

6 高薇;;物價(jià)波動水平對投資波動影響的實(shí)證檢驗(yàn)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2011年15期

7 安陽;;破發(fā)藏玄機(jī) 心細(xì)自豪邁[J];股市動態(tài)分析;2011年27期

8 ;十大漲(跌)幅、換手、振幅、資金流向[J];股市動態(tài)分析;2011年30期

9 翟愛梅;邵淑芬;;房地產(chǎn)價(jià)格波動的塑性模型及其實(shí)證研究——基于廣州十區(qū)住宅市場歷史交易數(shù)據(jù)[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2011年06期

10 熊熊;張宇;張維;張永杰;;股指期權(quán)推出對股票市場和股指期貨市場波動性影響:以KOSPI200股指期權(quán)為例[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2011年05期

相關(guān)會議論文 前10條

1 聶亞可;陳黎;林勇;郭平;;證券量價(jià)關(guān)系的形態(tài)表示與挖掘方法研究[A];第十八屆全國數(shù)據(jù)庫學(xué)術(shù)會議論文集（技術(shù)報(bào)告篇）[C];2001年

2 黃飛雪;李成;李延喜;;滬深300指數(shù)及其股指期貨的量價(jià)關(guān)系研究[A];第五屆（2010）中國管理學(xué)年會——運(yùn)作管理分會場論文集[C];2010年

3 田大偉;金泰一;;中國股票市場量價(jià)關(guān)系的重新審視——基于魯棒(Robust)方法的研究[A];2004年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2004年

4 田高良;王曉亮;;我國A股IPO效率影響因素的實(shí)證研究[A];中國會計(jì)學(xué)會高等工科院校分會2006年學(xué)術(shù)年會暨第十三屆年會論文集[C];2006年

5 龍文;關(guān)蓉;王惠文;;基于符號數(shù)據(jù)分析的中國股市風(fēng)格板塊市場特征研究[A];第三屆（2008）中國管理學(xué)年會論文集[C];2008年

6 高玉卓;張宏偉;李雙成;;中國股票市場波動性與交易量關(guān)系的實(shí)證分析[A];2002年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2002年

7 魯桂華;;“莊”與滬深兩市B股折價(jià)截面差異:來自滬深兩市的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[A];中國會計(jì)學(xué)會2006年學(xué)術(shù)年會論文集（中冊）[C];2006年

8 茆曉燕;;投資者非理性行為對會計(jì)信息價(jià)值相關(guān)性的影響[A];中國會計(jì)學(xué)會財(cái)務(wù)成本分會2011年年會暨第二十四次理論研討會論文集[C];2011年

9 楊莉;傅鵬程;王魯濱;金鑫;;我國企業(yè)債券流動性影響因素的實(shí)證研究[A];第十二屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2010年

10 東北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院課題組;孫立;;論股權(quán)分置改革對我國股票市場效率的影響[A];銀行與投資——中國投資學(xué)會2005—2006年度獲獎科研課題選編[C];2005年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 聚源數(shù)據(jù)研究所 鐘杰 鄧海;23只個(gè)股量價(jià)變化值得關(guān)注[N];上海證券報(bào);2006年

2 周貴銀;高換手率揭秘后市走向[N];上海證券報(bào);2006年

3 新疆證券研究所 鐘精騰;高換手率股內(nèi)有乾坤[N];證券時(shí)報(bào);2005年

4 本報(bào)記者 龍躍;換手率創(chuàng)17個(gè)月以來新高[N];中國證券報(bào);2009年

5 潘偉君;換手率突增研判[N];上海證券報(bào);2009年

6 張志斌;換手率1148% 上港權(quán)證演“過山車”[N];第一財(cái)經(jīng)日報(bào);2009年

7 本報(bào)記者 張漢青;專家：換手率是雙刃劍,規(guī)模非選基理由[N];經(jīng)濟(jì)參考報(bào);2009年

8 本報(bào)記者 陳捷;換手率居高不下 萬馬電纜停牌自查[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2009年

9 記者 吳s，

本文編號：1389946