本文關(guān)鍵詞：公共事業(yè)指數(shù)與工業(yè)指數(shù)的相關(guān)性研究　出處：《財(cái)經(jīng)問題研究》2010年06期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： Gumbel Copula Kendalls 秩相關(guān)系數(shù) 尾部相關(guān)

【摘要】：本文根據(jù)阿基米德類Copula函數(shù)與Kendalls秩相關(guān)系數(shù)的關(guān)系,通過非參數(shù)估計(jì)法得到描述滬市行業(yè)指數(shù)中的公共事業(yè)指數(shù)與工業(yè)指數(shù)組合相關(guān)結(jié)構(gòu)的最佳Copula函數(shù)形式,即用來描述牛市特征的GumbelCopula,以及相應(yīng)的尾部相關(guān)系數(shù)。尾部相關(guān)性分析結(jié)果表明,兩指數(shù)收益率之間存在明顯的非對(duì)稱的尾部相關(guān)性,而且是上尾相關(guān)程度強(qiáng)于下尾相關(guān)程度,說明兩指數(shù)牛市期間的相關(guān)性強(qiáng)于熊市期間的相關(guān)性。從規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)角度分析,公共事業(yè)指數(shù)/工業(yè)指數(shù)組合是有效的指數(shù)組合。
[Abstract]:Based on the relationship between the Copula function and the rank correlation coefficient , this paper obtains the best Copula function form of the correlation structure between the utility index and the industrial index by the non - parameter estimation method , namely GumbelCopula , which is used to describe the characteristics of the bull market and the corresponding tail correlation coefficient .

【作者單位】： 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院工商管理系;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 一、引言當(dāng)今金融市場之間的相互依賴、相互影響與日俱增,這促進(jìn)了對(duì)其市場間相關(guān)性問題的研究。金融資產(chǎn)具有厚尾、時(shí)變等特征,為了更加準(zhǔn)確全面地反映資產(chǎn)間的相關(guān)信息,在建立模型時(shí)需要選擇正確的Copula函數(shù)形式。1.函數(shù)定義Copula函數(shù)又稱連接函數(shù),最早是由Sklar提出并由N

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2 王s，

本文編號(hào)：1370405