發(fā)布時(shí)間：2018-01-01 06:15

  本文關(guān)鍵詞：Copula方法對(duì)多變量股指期權(quán)定價(jià)的研究　出處：《預(yù)測(cè)》2010年06期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文給出了完全市場(chǎng)條件下基于Bernstein Copula的多變量歐式期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)中性價(jià)格。然后將GARCH處理后的滬深兩市股指作為數(shù)據(jù)代入模型進(jìn)行估計(jì),并采用蒙特卡羅模擬方法對(duì)滬深兩市股指期權(quán)進(jìn)行實(shí)證研究。
[Abstract]:In this paper, Bernstein based on complete market conditions is given. The risk neutral price of Copula's multivariable European option. Then the index of Shanghai and Shenzhen stock markets treated by GARCH is used as data to estimate. And using Monte Carlo simulation method to Shanghai and Shenzhen stock index options empirical study.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 1引言當(dāng)今金融市場(chǎng)上,多變量期權(quán)是對(duì)多元資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)沖的一種有效地工具,這些期權(quán)的價(jià)格和兩個(gè)或者多個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)有關(guān)。例如,基于若干標(biāo)的股票的投資組合的組合期權(quán)(Basket Option)、比率期權(quán)和最大(小)期權(quán)以及基于一籃子外匯價(jià)格的浮動(dòng)匯率的期權(quán)等等。在B lack-Scholes

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1 鎮(zhèn)磊;尹留志;方兆本;;多項(xiàng)式Copula方法對(duì)市場(chǎng)相關(guān)結(jié)構(gòu)的分析[J];中國(guó)管理科學(xué);2008年03期

2 許建國(guó);杜子平;;非參數(shù)Bernstein Copula理論及其相關(guān)性研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2009年04期

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本文編號(hào)：1363277