本文關(guān)鍵詞：基于馬科維茨理論的最優(yōu)證券組合分析　出處：《財會月刊》2013年22期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文基于馬科維茨理論,選取我國金融市場的40只證券作為實證樣本,通過構(gòu)造最優(yōu)證券組合來揭示投資多元化效應(yīng)。研究表明,馬科維茨理論在我國具有較大的應(yīng)用價值,但也存在一定的局限性,需要根據(jù)現(xiàn)實情況作出適當修正,從而為規(guī)范理性投資行為、建立科學投資理念提供理論指導與實務(wù)借鑒。
【作者單位】： 四川師范大學商學院;
【基金】：四川省教育廳面上項目(編號:12SB103)的階段性研究成果
【分類號】：F224;F830.91
【正文快照】： 證券組合是投資者同時投資于多種證券(如股票、債券、基金等),以達到有效分散投資風險的目的。證券組合并非各種證券的簡單隨機拼湊,它體現(xiàn)了投資者的意愿和所受的約束,即受到投資者對投資風險的偏好、投資收益的期望、投資比重的分配等限制。對此,美國著名經(jīng)濟學家哈里·馬

【參考文獻】

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1 曾穎苗;張s，

本文編號：1336455