本文關(guān)鍵詞：基于馬科維茨理論的最優(yōu)證券組合分析　出處：《財(cái)會(huì)月刊》2013年22期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：本文基于馬科維茨理論,選取我國(guó)金融市場(chǎng)的40只證券作為實(shí)證樣本,通過(guò)構(gòu)造最優(yōu)證券組合來(lái)揭示投資多元化效應(yīng)。研究表明,馬科維茨理論在我國(guó)具有較大的應(yīng)用價(jià)值,但也存在一定的局限性,需要根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況作出適當(dāng)修正,從而為規(guī)范理性投資行為、建立科學(xué)投資理念提供理論指導(dǎo)與實(shí)務(wù)借鑒。
【作者單位】： 四川師范大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：四川省教育廳面上項(xiàng)目(編號(hào):12SB103)的階段性研究成果
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.91
【正文快照】： 證券組合是投資者同時(shí)投資于多種證券(如股票、債券、基金等),以達(dá)到有效分散投資風(fēng)險(xiǎn)的目的。證券組合并非各種證券的簡(jiǎn)單隨機(jī)拼湊,它體現(xiàn)了投資者的意愿和所受的約束,即受到投資者對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)的偏好、投資收益的期望、投資比重的分配等限制。對(duì)此,美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈里·馬

【參考文獻(xiàn)】

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1 曾穎苗;張s，

本文編號(hào)：1336455