本文關(guān)鍵詞：我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試問題研究　出處：《湖南大學(xué)》2015年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：2008年的全球性金融危機(jī)讓全世界的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)重新認(rèn)識(shí)到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害,對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管也加強(qiáng)到了一個(gè)新的高度。巴塞爾協(xié)議Ⅲ應(yīng)運(yùn)而生,流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率兩個(gè)新的指標(biāo)分別對(duì)應(yīng)金融機(jī)構(gòu)的短期和中長(zhǎng)期資本流動(dòng)性,對(duì)全球金融機(jī)構(gòu)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管層面提出了新的要求。而我國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局為了應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合自身國(guó)情,也推出了被稱之為中國(guó)版“巴塞爾Ⅲ”的四大監(jiān)管工具,積極與國(guó)際接軌,加強(qiáng)我國(guó)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。本文考察國(guó)內(nèi)的四家大型國(guó)有銀行和七家上市股份制銀行,選取流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的存貸比作為因變量來衡量流動(dòng)性的大小,選取了存款總額占總資產(chǎn)比例、貸款總額占總資產(chǎn)比例、超額存款準(zhǔn)備金率、不良貸款率和同業(yè)拆借利率為自變量,建立了動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)變截距模型,得出國(guó)有銀行和股份制銀行的回歸方程后,根據(jù)事先設(shè)定的壓力檢驗(yàn)場(chǎng)景,對(duì)兩類銀行分別進(jìn)行壓力測(cè)試,并最終得出當(dāng)前我國(guó)大型國(guó)有銀行承受流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力要強(qiáng)于中小型股份制銀行,大型國(guó)有銀行只有在面臨重度壓力時(shí)才會(huì)出現(xiàn)較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)壓力測(cè)試的結(jié)果,文章從四個(gè)方面提出了建議包括不斷完善金融監(jiān)管制度,不僅僅學(xué)習(xí)國(guó)外經(jīng)驗(yàn),更要結(jié)合自身特點(diǎn);拓展銀行資金來源渠道,從單純的存款依賴向全方面吸收資金轉(zhuǎn)變;建立健全的商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),在大數(shù)據(jù)時(shí)代領(lǐng)先一步及大力推行壓力測(cè)試等。
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1309674