中國逆周期緩沖資本調(diào)整指標研究——基于金融體系脆弱時期的實證分析
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【摘要】:本文在使用主成分分析法對我國2001-2012年期間金融體系脆弱性進行測度的基礎(chǔ)上,使用信號提取法來實證考察我國逆周期緩沖資本調(diào)整指標的選擇問題。結(jié)果表明,在μ+σ的高危臨界值標準下,2002Q1、2003Q2、2005Q1和2009Q1是我國金融體系較為脆弱的時期。GDP缺口和貸款損失準備金率分別是我國逆周期緩沖資本積累階段和釋放階段較為合適的調(diào)整指標,而巴塞爾協(xié)議Ⅲ所建議的信貸/GDP缺口在整個階段未能對緩沖資本的調(diào)整發(fā)出及時可靠的信號。無論是在積累階段還是釋放階段,逆周期緩沖資本政策的制定都不能過于依賴單一調(diào)整指標發(fā)出的信號,穩(wěn)妥的政策決策還需關(guān)注其他維度的信息。
【作者單位】: 西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金項目(71103146) 教育部人文社科基金項目(09YJC790217) 西南財經(jīng)大學(xué)“中央高;究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金”項目(JBK130132)的資助
【分類號】:F832.1;F224
【正文快照】: 引言2007-2009年國際金融危機爆發(fā)后,全球在加強宏觀審慎監(jiān)管、防范金融體系系統(tǒng)性風(fēng)險、維護金融穩(wěn)定方面達成了共識,宏觀審慎管理成為理論界和政策制定者關(guān)注的熱門話題,構(gòu)建逆周期的金融宏觀審慎管理框架也是“十二五”期間我國深化金融體制改革的重要內(nèi)容。巴塞爾協(xié)議Ⅲ
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本文編號:1279550
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