本文關(guān)鍵詞：中國逆周期緩沖資本調(diào)整指標(biāo)研究——基于金融體系脆弱時(shí)期的實(shí)證分析

  更多相關(guān)文章： 逆周期緩沖資本 調(diào)整指標(biāo) 信號(hào)提取法 主成分分析法

【摘要】：本文在使用主成分分析法對(duì)我國2001-2012年期間金融體系脆弱性進(jìn)行測(cè)度的基礎(chǔ)上,使用信號(hào)提取法來實(shí)證考察我國逆周期緩沖資本調(diào)整指標(biāo)的選擇問題。結(jié)果表明,在μ+σ的高危臨界值標(biāo)準(zhǔn)下,2002Q1、2003Q2、2005Q1和2009Q1是我國金融體系較為脆弱的時(shí)期。GDP缺口和貸款損失準(zhǔn)備金率分別是我國逆周期緩沖資本積累階段和釋放階段較為合適的調(diào)整指標(biāo),而巴塞爾協(xié)議Ⅲ所建議的信貸/GDP缺口在整個(gè)階段未能對(duì)緩沖資本的調(diào)整發(fā)出及時(shí)可靠的信號(hào)。無論是在積累階段還是釋放階段,逆周期緩沖資本政策的制定都不能過于依賴單一調(diào)整指標(biāo)發(fā)出的信號(hào),穩(wěn)妥的政策決策還需關(guān)注其他維度的信息。
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71103146) 教育部人文社科基金項(xiàng)目(09YJC790217) 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)“中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金”項(xiàng)目(JBK130132)的資助
【分類號(hào)】：F832.1;F224
【正文快照】： 引言2007-2009年國際金融危機(jī)爆發(fā)后,全球在加強(qiáng)宏觀審慎監(jiān)管、防范金融體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融穩(wěn)定方面達(dá)成了共識(shí),宏觀審慎管理成為理論界和政策制定者關(guān)注的熱門話題,構(gòu)建逆周期的金融宏觀審慎管理框架也是“十二五”期間我國深化金融體制改革的重要內(nèi)容。巴塞爾協(xié)議Ⅲ

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本文編號(hào)：1279550