本文關(guān)鍵詞：我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究——基于拓展的未定權(quán)益分析法

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【摘要】：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)一直以來(lái)是學(xué)術(shù)界研究的前沿問(wèn)題�；谕卣沟腃CA方法本文研究了金融危機(jī)后我國(guó)商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。本文利用2007年第四季度到2012年第三季度上市銀行的股票市場(chǎng)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),構(gòu)建了具有前瞻性特征的隱含資產(chǎn)波動(dòng)率、ADD、WDD、PDD、政府隱性擔(dān)保等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)日頻指標(biāo)序列,以能刻畫(huà)銀行間資產(chǎn)聯(lián)動(dòng)性的PDD和ADD之差以及政府隱性擔(dān)保為基礎(chǔ),分析了我國(guó)大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行以及銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)演變特征,研究發(fā)現(xiàn)銀行體系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的顯著影響,股份制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)要小于大型銀行,2012年第三季度銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出增大的趨勢(shì)�；谕卣沟腃CA方法的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)綜合了市場(chǎng)信息和財(cái)務(wù)報(bào)表信息,對(duì)市場(chǎng)信息反應(yīng)迅速,能動(dòng)態(tài)地刻畫(huà)銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)狀況。
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)信息工程學(xué)院;華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融智能與金融工程四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(70861003,70825005,71171168) 教育部社科研究基金規(guī)劃項(xiàng)目(09YJA790092,10YJA790200) 中國(guó)博士后科學(xué)基金特別資助項(xiàng)目(2012T50726);中國(guó)博士后科學(xué)基金項(xiàng)目(20110490877) 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)(JBK1207066)資助
【分類號(hào)】：F832.3;F224
【正文快照】： 引言2007年美國(guó)次貸危機(jī)發(fā)生后,各國(guó)金融監(jiān)管體系進(jìn)行了新一輪的改革。而金融監(jiān)管體系改革最為重要的關(guān)鍵點(diǎn)就是力圖及時(shí)、有效地監(jiān)控、管理金融體系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),從而維護(hù)金融體系穩(wěn)定,促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。各國(guó)實(shí)踐充分證明,每次金融危機(jī)都是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)形成、集聚以及爆發(fā)

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本文編號(hào)：1276464