本文關(guān)鍵詞：我國(guó)上市銀行資本緩沖周期性研究

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【摘要】：資本緩沖是銀行實(shí)際持有的資本充足率超出最低監(jiān)管資本要求的那部分資本,其對(duì)商業(yè)銀行降低經(jīng)營(yíng)成本、有效防范風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。2010年底,巴塞爾委員會(huì)頒布了《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》,與前兩部資本協(xié)議不同,《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》提出建立微觀審慎與宏觀審慎相結(jié)合的資本監(jiān)管框架,并提倡建立自上而下的逆周期資本緩沖機(jī)制。作為巴塞爾委員會(huì)的正式成員,我國(guó)政府也在“十二五”規(guī)劃中明確提出要“構(gòu)建逆周期的金融宏觀審慎管理制度框架”。隨著逆周期資本緩沖工具在實(shí)踐中被逐漸采用,我國(guó)上市銀行的資本緩沖究竟具有怎樣的周期性特征?該周期性特征是否會(huì)受到銀行異質(zhì)性因素,如銀行規(guī)模、銀行個(gè)體競(jìng)爭(zhēng)行為的影響?這是本文所要研究的主要內(nèi)容。本文在對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)進(jìn)行回顧的基礎(chǔ)上,首先對(duì)商業(yè)銀行資本緩沖的周期性效應(yīng)進(jìn)行了理論分析,其中包括銀行持有資本緩沖動(dòng)機(jī)及最優(yōu)資本緩沖水平的決定,以及銀行規(guī)模、市場(chǎng)勢(shì)力等異質(zhì)性因素如何對(duì)資本緩沖周期性表現(xiàn)產(chǎn)生影響。在理論分析的基礎(chǔ)上,本文以2003至2014年間我國(guó)16家上市銀行數(shù)據(jù)作為研究樣本,對(duì)商業(yè)銀行資本緩沖的周期性進(jìn)行了檢驗(yàn)。研究結(jié)果表明,我國(guó)上市商業(yè)銀行的資本緩沖具有顯著的逆周期性,且受到銀行規(guī)模、市場(chǎng)勢(shì)力等異質(zhì)性因素的影響,當(dāng)銀行規(guī)模較大或市場(chǎng)勢(shì)力較強(qiáng)時(shí),資本緩沖逆周期傾向會(huì)得到削弱。最后,結(jié)合本文研究結(jié)論,本文在最后一章就商業(yè)銀行逆周期資本約束機(jī)制在我國(guó)的具體實(shí)施提出了相關(guān)政策建議,并對(duì)本文中研究的不足與進(jìn)一步研究方向進(jìn)行了總結(jié)與展望。
【學(xué)位授予單位】：廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33

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本文編號(hào)：1268469