本文關(guān)鍵詞：人民幣實(shí)際有效匯率與日韓匯率的傳導(dǎo)效應(yīng)研究

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【摘要】：二十一世紀(jì),對中國來說,是經(jīng)濟(jì)發(fā)展最重要的時(shí)期。隨著世界經(jīng)濟(jì)政治局勢的變化,中日韓之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系也發(fā)生了巨大的變化。從總量上看,中日、中韓、日韓之間的貿(mào)易總量處于較大水平。日、韓是中國在東亞地區(qū)貿(mào)易第一、二進(jìn)出口國,中、日是韓國進(jìn)出口貿(mào)易前三的國家,同樣,中、韓也位居日本進(jìn)出口貿(mào)易國前三的位置。近年來,由于中日政治關(guān)系的原因,導(dǎo)致中日貿(mào)易數(shù)量下滑,而中韓貿(mào)易關(guān)系卻日漸緊密,中韓貿(mào)易數(shù)量逐漸增加,甚至有趕超中日貿(mào)易額的趨勢。不僅是中日韓三國的貿(mào)易額發(fā)生了變化,中日韓三國的匯率在近幾年也出現(xiàn)波動。特別是近兩年,中日和中韓匯率均出現(xiàn)較大波動,且有學(xué)者研究得出正是由于這樣的匯率波動,使得中日、中韓貿(mào)易出現(xiàn)較大變化。在這樣的匯率波動形式影響下,本文研究中日韓匯率傳導(dǎo)效應(yīng)是有實(shí)際意義的。本文首先以匯率決定理論和匯率傳導(dǎo)理論為基礎(chǔ)分析匯率波動的原因及匯率傳導(dǎo)分析的可行性。然后,根據(jù)現(xiàn)有文獻(xiàn)研究結(jié)果,分析建立三元BEKK-GARCH模型作為研究匯率波動傳導(dǎo)分析的適用性。最后通過中、日、韓三國總產(chǎn)業(yè)的實(shí)際有效匯率序列和13個(gè)產(chǎn)業(yè)各實(shí)際有效匯率序列的數(shù)據(jù)分別建立三元BEKK-GARCH模型進(jìn)行實(shí)證分析,從宏觀和微觀上分別闡述中、日、韓三國的匯率波動傳導(dǎo)效應(yīng)。結(jié)論表明,實(shí)體經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀導(dǎo)致匯率市場會出現(xiàn)不同的波動傳導(dǎo)效應(yīng),而不同的傳導(dǎo)效應(yīng)又會對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行產(chǎn)生反作用影響。通過中、日、韓三國的匯率傳導(dǎo)模型可以看出,13個(gè)產(chǎn)業(yè)的波動傳導(dǎo)方式與總產(chǎn)業(yè)并不是完全相同的,各個(gè)產(chǎn)業(yè)之間匯率的傳導(dǎo)方式也不完全一樣。正是因?yàn)椴煌a(chǎn)業(yè)的波動傳導(dǎo)影響結(jié)果不同,因此不同產(chǎn)業(yè)的外貿(mào)參與者可以根據(jù)不同的波動傳導(dǎo)制定出最適合的規(guī)避外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)措施。
【學(xué)位授予單位】：西南政法大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.6;F833.13;F833.126

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：1261707