本文關(guān)鍵詞：基于遺傳算法的風(fēng)險(xiǎn)偏好系數(shù)均值方差拓展模型

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【摘要】：文章針對(duì)傳統(tǒng)均值方差模型的缺陷,引入風(fēng)險(xiǎn)偏好系數(shù)的概念,綜合考慮交易成本、資金約束、最小交易批量等限制條件,構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)偏好系數(shù)均值方差拓展模型。針對(duì)該模型的具體形式,給出了遺傳算法的具體實(shí)現(xiàn)過(guò)程。
【作者單位】： 北京科技大學(xué)東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F224.7;F830.59
【正文快照】： 0引言Markowitz證券組合投資模型理論是解決證券投資最優(yōu)策略問(wèn)題的奠基性研究成果[1],證券的組合投資風(fēng)險(xiǎn)是為了實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)一定情況下收益最大化或是收益一定情況下風(fēng)險(xiǎn)最小化,即投資者的組合投資策略在風(fēng)險(xiǎn)和收益的有效前沿處取得。但該模型忽略了投資實(shí)踐中的一些重要因素,

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