本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究

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【摘要】：本文著重研究我國商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)總量的不斷擴(kuò)大、金融市場(chǎng)的日益完善,我國商業(yè)銀行飛速發(fā)展,成為了世界銀行業(yè)中不可忽視的力量。然而在新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,金融改革不斷深化、利率市場(chǎng)化的不斷推進(jìn),我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越來越引起學(xué)術(shù)界的關(guān)注。本文對(duì)我國商業(yè)銀行流動(dòng)性從流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義出發(fā),以流動(dòng)性缺口為計(jì)量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法,從流動(dòng)性供給和流動(dòng)性需求兩方面入手研究流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其不能及時(shí)以公允價(jià)格獲得現(xiàn)金以完成其償付義務(wù)(包括儲(chǔ)戶提存)、信守其他承諾(比如授信承諾、擔(dān)保等或有負(fù)債)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性缺口(LG)是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)量化測(cè)量中的重要指標(biāo),也是研究商業(yè)銀行流動(dòng)性的常用指標(biāo),其研究的是商業(yè)銀行未來一段時(shí)期,需要的現(xiàn)金金額和可以獲得的現(xiàn)金金額的差值,這個(gè)值可以綜合地預(yù)測(cè)商業(yè)銀行未來一段時(shí)間內(nèi)可能遇到的流動(dòng)性困境,或者剩余可投資地流動(dòng)性金額。商業(yè)銀行流動(dòng)性的影響因素有很多,但都通過流動(dòng)性供給或者流動(dòng)性需求影響其流動(dòng)性缺口,進(jìn)而對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)造成影響。本文將以流動(dòng)性缺口為基礎(chǔ),從流動(dòng)性需求和流動(dòng)性供給兩方面出發(fā),研究影響銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的各種因素。其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素可以來源于銀行其他風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)換,也可以來源于外部因素如國家貨幣政策的影響。本文從定性的角度對(duì)各種影響因素如何影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)做出闡述。實(shí)證部分,本文使用代理變量和多元線性回歸的方法研究流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素。具體來說,流動(dòng)性缺口作為銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的代理變量,也是實(shí)證研究的被解釋變量,將可測(cè)量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素的代理變量作為解釋變量。通過實(shí)證研究我們發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和貨幣政策都對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有著顯著地影響,其中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的代理變量不良貸款率和流動(dòng)性缺口正相關(guān),利率風(fēng)險(xiǎn)的代理變量6個(gè)月-1年期貸款利率與流動(dòng)性缺口負(fù)相關(guān),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的代理變量債券市場(chǎng)總市值與流動(dòng)性缺口負(fù)相關(guān),貨幣政策的代理變量準(zhǔn)備金率與流動(dòng)性缺口正相關(guān)。在本文研究所有風(fēng)險(xiǎn)因素中,利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)流動(dòng)性缺口影響最大。
【學(xué)位授予單位】：南京大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33

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4 賀立W，

本文編號(hào)：1214507