本文關(guān)鍵詞：基于DEA模型的中國(guó)商業(yè)銀行管理效率研究

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【摘要】：當(dāng)前,我國(guó)金融改革快速推進(jìn),資本監(jiān)管日趨嚴(yán)格,銀行業(yè)盈利增速普遍下滑�！笆濉睍r(shí)期,利率市場(chǎng)化進(jìn)程將進(jìn)一步加快,我國(guó)商業(yè)銀行亟需探索出提升管理效率、應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化挑戰(zhàn)的可行方法。美國(guó)是擁有全球最完善的利率市場(chǎng)化機(jī)制的國(guó)家之一,其銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)展較為成熟,因此,參照美國(guó)商業(yè)銀行管理效率水平,借鑒美國(guó)商業(yè)銀行的改革經(jīng)驗(yàn),對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)管理問(wèn)題、提高管理效率有著重要指導(dǎo)意義。 在管理效率理論中,結(jié)合純技術(shù)效率與配置效率即可得出X效率。大量的實(shí)證研究表明,反映管理能力的X效率對(duì)銀行的影響遠(yuǎn)大于規(guī)模效率和范圍效率。因此,本文將X效率作為銀行管理效率的研究重點(diǎn)。本文通過(guò)比較各類銀行效率測(cè)算方法,選取投入導(dǎo)向VRS徑向DEA模型,基于改進(jìn)后的BSS銀行管理質(zhì)量模型,構(gòu)建了中國(guó)商業(yè)銀行管理效率評(píng)價(jià)模型,對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行的管理效率進(jìn)行評(píng)價(jià)。 DEA模型定量分析結(jié)果揭示了中國(guó)商業(yè)銀行管理效率現(xiàn)狀：平均配置效率值為0.856,平均純技術(shù)效率值為0.996,平均管理效率值為0.854。指標(biāo)投影分析進(jìn)一步表明銀行管理效率存在的問(wèn)題：中國(guó)管理非有效銀行都在員工薪酬福利、員工總數(shù)兩方面超標(biāo),固定資產(chǎn)閑置、總利息支出過(guò)多現(xiàn)象較為多發(fā),分支機(jī)構(gòu)龐大、非利息支出過(guò)多問(wèn)題初顯。 針對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行的管理非有效問(wèn)題,本文進(jìn)行了微觀與宏觀兩方面的原因分析。(1)總利息支出超過(guò)有效值,主要原因是銀行經(jīng)營(yíng)模式單一,中間業(yè)務(wù)薄弱。(2)非利息支出過(guò)多,主要受分支網(wǎng)點(diǎn)增加、費(fèi)用控制管理不力、不良貸款增多的影響。(3)固定資產(chǎn)凈值超標(biāo),主要原因是銀行更新經(jīng)營(yíng)設(shè)備,但業(yè)務(wù)流程優(yōu)化不足,影響經(jīng)營(yíng)效率提高。(4)員工總數(shù)冗余,主要因?yàn)殂y行客戶管理體系不科學(xué)、員工專業(yè)比例不協(xié)調(diào)與培訓(xùn)機(jī)制不健全。(5)分支機(jī)構(gòu)過(guò)多,反映出銀行自助及電子發(fā)展渠道的不足。(6)員工薪酬福利投入過(guò)多,主要受員工冗余、薪酬等激勵(lì)制度不完善影響。(7)銀行管理效率宏觀影響因素的定性研究表明：中國(guó)商業(yè)銀行管理效率還受到利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融、行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、銀行不良貸款等因素的影響。 基于市場(chǎng)歷史條件的相似性,借鑒美國(guó)商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化改革中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn),我國(guó)商業(yè)銀行可以通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型并配合以銀行監(jiān)管體系的完善,解決與避免管理非有效問(wèn)題：(1)緊繞對(duì)公、零售、城鎮(zhèn)化及“三農(nóng)”業(yè)務(wù)領(lǐng)域需求變化,研發(fā)新的產(chǎn)品、服務(wù),增加中間業(yè)務(wù)收入；借助互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù),推動(dòng)業(yè)務(wù)流程與管理機(jī)制優(yōu)化。(2)擺脫“規(guī)模情結(jié)”,精心維護(hù)最適合自己的客戶群體,尋找平衡的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,事前準(zhǔn)確定位,事中加強(qiáng)約束、強(qiáng)化執(zhí)行,事后動(dòng)態(tài)評(píng)估。(3)完善我國(guó)銀行監(jiān)管體系,重視資本與創(chuàng)新產(chǎn)品的監(jiān)管,設(shè)立獨(dú)立的銀行監(jiān)管部門,在混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)下多方聯(lián)動(dòng),加強(qiáng)金融衍生產(chǎn)品信息披露和風(fēng)險(xiǎn)提示,加快監(jiān)管體系信息化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。
【學(xué)位授予單位】：北京交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

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本文編號(hào)：1197958