本文關(guān)鍵詞：凸多邊形等價概率測度集m-stable包的構(gòu)造

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【摘要】：在一個帶Brown流F的概率空間(Ω,FT,P)之下,討論包含由n個與P等價的概率測度生成的凸包(簡稱為凸多邊形)的最小L1-閉凸的乘積型穩(wěn)定等價概率測度集(即,m-stable集)的構(gòu)造問題,證明了一個凸多邊形等價概率測度集的m-stable包會包含于M={ε(q·W)|q可料,K≤q≤J}在L1的閉包中,其中J,K分別是凸多邊形的n個極點所對應(yīng)的n個可料過程的最大值、最小值可料過程。
【作者單位】： 南昌大學(xué)數(shù)學(xué)系;
【基金】：江西省自然科學(xué)基金項目(2007JZS2124)
【分類號】：F830;O211
【正文快照】： 金融風(fēng)險是金融數(shù)學(xué)的一個重要研究領(lǐng)域。ADEH[1]提出了一種公理化風(fēng)險度量,Coherent風(fēng)險度量;國內(nèi)有人將之譯為一致性風(fēng)險度量,也有人將之譯為相容性風(fēng)險度量。ADEH[2],Delbaen[3]奠立了單周期市場條件下金融風(fēng)險Coherent風(fēng)險度量的理論基礎(chǔ)。ADEHK[4],CXY[5]在對Coherent風(fēng)

【共引文獻】

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本文編號：1181222