本文關(guān)鍵詞：利率市場化進程中我國商業(yè)銀行利率風險的實證研究

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【摘要】：改革開放以來,隨著我國經(jīng)濟金融體制改革不斷深化,利率市場化改革的進程在逐步加快。隨著利率市場化的推進,利率水平的變化幅度和頻率變得難以預(yù)測。利率變動的不確定性使得商業(yè)銀行面臨著越來越突出的利率風險。因此,利率風險將成為我國商業(yè)銀行的主要風險。本文基于中國利率市場化的背景,在比較西方商業(yè)銀行利率風險度量的基礎(chǔ)上,研究我國商業(yè)銀行利率風險的變動特征及風險防范。全文首先全面回顧了我國利率市場化改革的進程；其次,論述我國商業(yè)銀行正在面臨的利率風險類型,并詳述了幾種國際通用的有關(guān)商業(yè)銀行防范利率風險的度量模型；再次,以2010年到2013年我國16家上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)為樣本,并依據(jù)資產(chǎn)規(guī)模的不同將16家商業(yè)銀行分為大規(guī)模商業(yè)銀行、中規(guī)模商業(yè)銀行和小規(guī)模商業(yè)銀行,運用利率敏感性缺口模型和敏感性壓力測試,對相關(guān)的商業(yè)銀行利率風險指標進行實證,并進一步得出16家上市商業(yè)銀行在防范利率風險時所存在的普遍問題；最后,得出本文的研究結(jié)論并提出相關(guān)的政策建議。通過實證分析表明,不同規(guī)模的商業(yè)銀行在管理利率風險的能力上存在比較明顯的差異,中小商業(yè)銀行在資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)調(diào)整上的靈活性,與大規(guī)模銀行相比有明顯的優(yōu)勢；多數(shù)商業(yè)銀行中長期資產(chǎn)和負債匹配嚴重失衡,面臨著較大的中長期利率風險；當存貸款利率發(fā)生非對稱變動時,商業(yè)銀行可能面臨比較大的風險,比較西方商業(yè)銀行利率市場化條件下的利率風險管理,我國商業(yè)銀行雖然已經(jīng)開始重視利率風險的管理,但其管理的能力依然還存在很大的問題。為此,商業(yè)銀行應(yīng)在借鑒西方商業(yè)銀行的相關(guān)經(jīng)驗基礎(chǔ)上,構(gòu)建高效的利率風險內(nèi)部防范體系,營造良好的利率風險管理的外部環(huán)境,提高管理利率風險的能力。
【學位授予單位】：南京師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33

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本文編號：1163464