本文關鍵詞：行業(yè)信用風險限額測算的方法與實證

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【摘要】：測算行業(yè)信用風險限額可以運用運籌學中的非線性規(guī)劃方法分兩步進行,先通過建立目標函數(shù)為貸款風險調整后的資本收益率最大,約束條件為行業(yè)貸款加權增長率等于全行目標增長率的非線性規(guī)劃模型,得到行業(yè)信用風險限額的初步測算結果,再借助于建立目標函數(shù)為組合貸款總體風險最小,約束條件為組合貸款收益率不小于預期收益率的非線性規(guī)劃模型,對初步測算結果進行修正,得到行業(yè)信用風險限額的最終測算結果。
【作者單位】： 河海大學商學院;
【分類號】：F830.5;F224
【正文快照】： 0引言關于信用風險限額管理,國內外許多學者都有研究,Shefrin(2000)提出了積極行為組合理論,并將該理論運用于投資組合和安全設計[1]。遲國泰(2007)構建了組合貸款風險控制模型,并通過模型分析了系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險對商業(yè)銀行貸款組合的影響,從總風險中分離出系統(tǒng)性風

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本文編號：1159022