本文關(guān)鍵詞：行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)限額測(cè)算的方法與實(shí)證

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【摘要】：測(cè)算行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)限額可以運(yùn)用運(yùn)籌學(xué)中的非線性規(guī)劃方法分兩步進(jìn)行,先通過建立目標(biāo)函數(shù)為貸款風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率最大,約束條件為行業(yè)貸款加權(quán)增長(zhǎng)率等于全行目標(biāo)增長(zhǎng)率的非線性規(guī)劃模型,得到行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)限額的初步測(cè)算結(jié)果,再借助于建立目標(biāo)函數(shù)為組合貸款總體風(fēng)險(xiǎn)最小,約束條件為組合貸款收益率不小于預(yù)期收益率的非線性規(guī)劃模型,對(duì)初步測(cè)算結(jié)果進(jìn)行修正,得到行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)限額的最終測(cè)算結(jié)果。
【作者單位】： 河海大學(xué)商學(xué)院;
【分類號(hào)】：F830.5;F224
【正文快照】： 0引言關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理,國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者都有研究,Shefrin(2000)提出了積極行為組合理論,并將該理論運(yùn)用于投資組合和安全設(shè)計(jì)[1]。遲國(guó)泰(2007)構(gòu)建了組合貸款風(fēng)險(xiǎn)控制模型,并通過模型分析了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行貸款組合的影響,從總風(fēng)險(xiǎn)中分離出系統(tǒng)性風(fēng)

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本文編號(hào)：1159022