本文關鍵詞：基于MF-DCCA方法的證券市場間交叉相關性研究

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【摘要】：運用多重分形去趨勢波動交叉相關分析法(MF-DCCA),考量上海證券市場和香港證券市場之間的交叉相關關系。實證表明:上海證券市場和香港證券市場之間存在交叉相關性,且呈現出多重分形特征;當證券市場出現較大的波動時,上海證券市場和香港證券市場的交叉標度指數要大于其平均標度指數,即兩個證券市場之間的交叉相關性要大于其自相關性。
【作者單位】： 湖南大學工商管理學院;
【基金】：湖南省科技計劃項目(2012GK3162) 湖南省社會科學基金項目(09YBA037) 教育部“長江學者和創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃”(IRT0916) 湖南省自然科學基金創(chuàng)新群體資助項目(09JJ7002)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言2012年6月29日簽署的《?內地與香港關于建立更緊密經貿關系的安排?補充協(xié)議九》指出“內地將支持符合香港上市條件的內地企業(yè)赴香港上市,為內地企業(yè)特別是中小企業(yè)到境外市場直接上市融資創(chuàng)造便利條件,同時積極研究降低香港金融機構申請合格境外機構投資者資格的有關

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本文編號：1144558