本文關(guān)鍵詞：中國銀行個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研究

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【摘要】：我國外匯儲(chǔ)備巨大,將藏匯于國轉(zhuǎn)變?yōu)椴貐R于民需要探索更多的外匯應(yīng)用途徑。對(duì)普通居民來說,購買個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品有利于財(cái)產(chǎn)的增值保值;而對(duì)商業(yè)銀行來說,開展個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)是其轉(zhuǎn)變收入模式的重要手段。本文選擇中國銀行作為對(duì)象,進(jìn)行個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研究。本文回顧整理了國內(nèi)外相關(guān)問題的研究現(xiàn)狀,現(xiàn)有的對(duì)于外匯理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的研究主要集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的定價(jià)上,而忽略了產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)具有的完整的流程。本文從分析國內(nèi)市場上現(xiàn)有的個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品現(xiàn)狀著手,綜合分析了各類外匯理財(cái)產(chǎn)品,考慮經(jīng)濟(jì)、政策等外部環(huán)境和客戶、銀行的需求來進(jìn)行個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì),如此以設(shè)計(jì)出符合市場的產(chǎn)品。在產(chǎn)品的具體設(shè)計(jì)過程中,本文從產(chǎn)品定位的期限結(jié)構(gòu)、投資方向,到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、掛鉤標(biāo)的的選擇等逐步進(jìn)行,最終確定設(shè)計(jì)一款保本浮動(dòng)收益型匯率掛鉤個(gè)人外匯結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品,并用蒙特卡羅方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了定價(jià)。本文設(shè)計(jì)的中國銀行個(gè)人外匯理財(cái)以美元零息債券和美元兌日元匯率為掛鉤標(biāo)的,在一定條件下能獲得相較于存款利率的較高收益率,而也有收益為零的風(fēng)險(xiǎn)。本文在最后是對(duì)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品針對(duì)目標(biāo)客戶的營銷方案分析和對(duì)中國銀行產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)控制措施的建議,以保障設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能在市場上得到良好的運(yùn)行。
【關(guān)鍵詞】：理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì) 匯率掛鉤結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品 蒙特卡羅方法
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.2
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 第1章 緒論8-15
• 1.1 研究背景及意義8-10
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意義9-10
• 1.2 國內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀及分析10-13
• 1.2.1 國外相關(guān)研究現(xiàn)狀10-11
• 1.2.2 國內(nèi)相關(guān)研究現(xiàn)狀11-13
• 1.2.3 國內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀分析13
• 1.3 主要內(nèi)容框架13-15
• 第2章 中國銀行個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的現(xiàn)狀與需求15-29
• 2.1 個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品概述15-20
• 2.1.1 個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品定義15
• 2.1.2 個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品的分類分析15-20
• 2.2 我國個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品市場的發(fā)展?fàn)顩r20-25
• 2.2.1 個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展歷程20-22
• 2.2.2 我國個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展的經(jīng)濟(jì)背景22-23
• 2.2.3 我國個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展的政策要求23-24
• 2.2.4 我國個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展前景24-25
• 2.3 中國銀行個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的市場分析25-28
• 2.3.1 中國銀行個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的內(nèi)在需要分析25-26
• 2.3.2 中國銀行個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的客戶需求分析26-27
• 2.3.3 中國銀行個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)存在的問題27-28
• 2.4 本章小結(jié)28-29
• 第3章 中國銀行匯率掛鉤結(jié)構(gòu)性個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)29-40
• 3.1 中國銀行個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的目標(biāo)29-31
• 3.1.1 產(chǎn)品的期限結(jié)構(gòu)29-30
• 3.1.2 產(chǎn)品的投資方向30-31
• 3.1.3 產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定位31
• 3.2 中國銀行個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)31-33
• 3.2.1 聯(lián)動(dòng)資產(chǎn)31-32
• 3.2.2 固定收益部分32-33
• 3.2.3 衍生合約部分33
• 3.3 中國銀行個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的定價(jià)33-39
• 3.3.1 產(chǎn)品價(jià)格的構(gòu)成33-35
• 3.3.2 蒙特卡羅模擬法35-39
• 3.4 本章小結(jié)39-40
• 第4章 中國銀行個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理和營銷方案40-46
• 4.1 個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理40-42
• 4.1.1 產(chǎn)品的主要風(fēng)險(xiǎn)分析40-41
• 4.1.2 產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制措施41-42
• 4.2 個(gè)人外匯理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的營銷方案42-45
• 4.2.1 拓寬現(xiàn)有營銷渠道42-43
• 4.2.2 差異化的營銷方式43-44
• 4.2.3 提高售后服務(wù)水平44-45
• 4.3 本章小結(jié)45-46
• 結(jié)論46-47
• 參考文獻(xiàn)47-49
• 附錄49-51
• 致謝51

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1135633