本文關(guān)鍵詞：國(guó)際資本流動(dòng)“突然中斷”的預(yù)警指標(biāo)體系研究

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【摘要】：作為一種新的外部危機(jī)形式,國(guó)際資本流動(dòng)"突然中斷"在新興市場(chǎng)國(guó)家頻繁發(fā)生,對(duì)經(jīng)濟(jì)造成了沉重打擊。構(gòu)建"突然中斷"的預(yù)警系統(tǒng),對(duì)于完善已有的危機(jī)預(yù)警體系具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。文章在"突然中斷"理論研究的基礎(chǔ)上選擇合適的預(yù)警指標(biāo),采用Probit模型和KLR信號(hào)法構(gòu)建了預(yù)警指標(biāo)體系,并進(jìn)行了預(yù)警能力的考察。結(jié)果表明,單項(xiàng)指標(biāo)與綜合指標(biāo)均具有良好的預(yù)警能力。與貨幣危機(jī)的預(yù)警指標(biāo)體系相比,文章結(jié)果突出了國(guó)際金融市場(chǎng)指標(biāo)和資本賬戶結(jié)構(gòu)指標(biāo)的重要作用,說明"突然中斷"是一種與國(guó)際投資者行為密切相關(guān)的特殊危機(jī)形式。
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 國(guó)際資本流動(dòng) 突然中斷 預(yù)警指標(biāo)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金一般項(xiàng)目(71273163) 上海市教育科研創(chuàng)新項(xiàng)目(10SG34) 上海市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(2012BJB011)
【分類號(hào)】：F831.7;F224
【正文快照】： 一、引言20世紀(jì)90年代以來,國(guó)際資本流動(dòng)“突然中斷”(sudden stop)在新興市場(chǎng)國(guó)家頻繁發(fā)生,嚴(yán)重威脅國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。Kaminsky(2006)指出,“突然中斷”是一種特殊形式的貨幣危機(jī)。與其他類型的貨幣危機(jī)相比,“突然中斷”的特點(diǎn)主要體現(xiàn)在三方面:其一,頻發(fā)性。Hutchison等(2010

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本文編號(hào)：1129172