本文關(guān)鍵詞：我國證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險研究

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【摘要】：證券公司作為金融體系的重要組成部分,其風(fēng)險管理研究近年來備受關(guān)注,其中自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理問題更是國內(nèi)外理論分析和實踐探索的重點。本文的研究目的是通過對我國證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行研究,分析目前國內(nèi)券商自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況,從證券公司的角度提出相應(yīng)對策建議,以期為促進(jìn)我國證券業(yè)風(fēng)險管理的發(fā)展提供參考。本文的研究從自營業(yè)務(wù)本身的特點入手,定性分析了其風(fēng)險因素,并研究了早期證券公司因自營業(yè)務(wù)違規(guī)而破產(chǎn)的案例,而后通過上市證券公司的財務(wù)報表提取出其自營業(yè)務(wù)收益率時間序列進(jìn)行實證分析。在定性分析中,本文主要從證券公司的內(nèi)部經(jīng)營視角分析其業(yè)務(wù)特點、風(fēng)險因素,通過風(fēng)險案例挖掘自營業(yè)務(wù)風(fēng)險的產(chǎn)生、積累、暴露的過程,明確規(guī)范的公司內(nèi)部管理對于控制風(fēng)險的重要作用。在定量分析中,本文主要從經(jīng)營數(shù)據(jù)的角度研究上市證券公司的自營業(yè)務(wù),分析內(nèi)部管理較為規(guī)范的券商的自營業(yè)務(wù)收益率特點和影響因素,得出加大金融創(chuàng)新力度、豐富市場投資工具會有利于自營業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的結(jié)論。最后,在前文的分析基礎(chǔ)上,本文提出了相關(guān)的風(fēng)險控制對策。
【關(guān)鍵詞】：自營業(yè)務(wù) 風(fēng)險因素 券商保險制度 自營業(yè)務(wù)審計
【學(xué)位授予單位】：首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.39
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-15
• 1.1 研究背景8-9
• 1.2 研究意義9-10
• 1.3 相關(guān)文獻(xiàn)綜述10-12
• 1.3.1 國外研究成果10-11
• 1.3.2 國內(nèi)研究成果11-12
• 1.4 研究思路與研究方法12-14
• 1.4.1 研究思路12-13
• 1.4.2 研究方法13-14
• 1.5 創(chuàng)新與不足14-15
• 2 證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險管理現(xiàn)狀15-20
• 2.1 自營業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀15-16
• 2.2 自營業(yè)務(wù)的原則16-17
• 2.2.1 客戶利益優(yōu)先原則16
• 2.2.2 維護(hù)市場秩序原則16
• 2.2.3 積極配合監(jiān)管原則16
• 2.2.4 加強內(nèi)部合規(guī)原則16-17
• 2.3 自營業(yè)務(wù)的特點17-18
• 2.3.1 自營業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模增長迅速17
• 2.3.2 資金投向符合監(jiān)管部門規(guī)定17
• 2.3.3 投資損益由證券公司承擔(dān)17-18
• 2.3.4 投資呈現(xiàn)出專業(yè)化特點18
• 2.3.5 經(jīng)營模式多為集中經(jīng)營18
• 2.4 自營業(yè)務(wù)存在的問題18-20
• 2.4.1 自營違規(guī)現(xiàn)象頻發(fā)18-19
• 2.4.2 投資調(diào)研水平落后19
• 2.4.3 股票投資比例過高19-20
• 3 自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險因素分析20-28
• 3.1 自營業(yè)務(wù)的外部風(fēng)險因素20-22
• 3.1.1 復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢20
• 3.1.2 道德風(fēng)險導(dǎo)致的信息不對稱20-21
• 3.1.3 監(jiān)管法規(guī)有待完善，，監(jiān)管執(zhí)行不到位21
• 3.1.4 投資主體機構(gòu)化帶來的風(fēng)險21-22
• 3.2 自營業(yè)務(wù)的內(nèi)部風(fēng)險因素22-23
• 3.2.1 自營業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度不健全22
• 3.2.2 風(fēng)險管理制度的合規(guī)工作不到位22-23
• 3.2.3 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理，投資標(biāo)的類型雷同23
• 3.3 自營業(yè)務(wù)風(fēng)險分析——以南方證券為例23-28
• 3.3.1 南方證券背景分析23-24
• 3.3.2 風(fēng)險原因分析24-26
• 3.3.3 南方證券案例的啟示26-28
• 4 證券公司自營業(yè)務(wù)實證研究28-36
• 4.1 證券市場股票收益率分布研究28-31
• 4.1.1 數(shù)據(jù)選取28-29
• 4.1.2 評估結(jié)果及分析29-31
• 4.2 證券公司自營業(yè)務(wù)收益率分析31-35
• 4.2.1 數(shù)據(jù)選取31-32
• 4.2.2 評估結(jié)果及分析32-35
• 4.3 實證研究結(jié)論分析35-36
• 5 自營業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的策略研究36-41
• 5.1 推進(jìn)證券公司保險制度的建立36
• 5.2 加強全員風(fēng)險意識的培養(yǎng)36-37
• 5.3 提高自營業(yè)務(wù)資產(chǎn)配置水平37-38
• 5.4 建立自營業(yè)務(wù)信息披露制度38
• 5.5 完善自營業(yè)務(wù)的內(nèi)部監(jiān)管38-39
• 5.5.1 建立風(fēng)險信息的內(nèi)部傳遞機制38
• 5.5.2 完善日常的內(nèi)部監(jiān)管內(nèi)容38-39
• 5.5.3 設(shè)立自營業(yè)務(wù)風(fēng)險稽查部門39
• 5.5.4 規(guī)范內(nèi)部信息報告制度39
• 5.6 加強自營業(yè)務(wù)的審計39-41
• 5.6.1 構(gòu)建獨立性和權(quán)威性的審計組織39-40
• 5.6.2 強化對自營業(yè)務(wù)違規(guī)行為的審計40-41
• 6 結(jié)論和展望41-42
• 參考文獻(xiàn)42-45
• 致謝45-46
• 研究生期間發(fā)表的學(xué)術(shù)成果46-47

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 李云亮;李翠薇;;基于VaR模型的證券公司自營風(fēng)險量化分析[J];西部論壇;2010年02期

2 王昕;殷仲民;陳俊堯;;證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險管理分析[J];經(jīng)濟問題;2006年12期

3 鐘光輝;鐘正[;;國內(nèi)外證券監(jiān)管制度對比及啟示[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2013年12期

本文編號：1126646