本文關(guān)鍵詞：基于極值理論和多元Copula函數(shù)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量研究

  更多相關(guān)文章： 操作風(fēng)險(xiǎn) 極值理論 多元Copula函數(shù) 商業(yè)銀行

【摘要】：基于操作風(fēng)險(xiǎn)呈厚尾分布的特征,本文按照巴塞爾協(xié)議的要求,采用POT極值模型分別估計(jì)了多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)單元的邊緣分布,然后用多元Copula函數(shù)來(lái)刻畫(huà)這些操作風(fēng)險(xiǎn)單元之間的關(guān)聯(lián)性并計(jì)算在險(xiǎn)價(jià)值。通過(guò)對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行1990-2010年操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)證分析表明,Clayton Copula能更好地反映各操作風(fēng)險(xiǎn)單元之間的相關(guān)性結(jié)構(gòu),且采用Copula考慮操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性下的VaR值要比簡(jiǎn)單加總下的VaR值減少約32.3%。因此,應(yīng)用Copula函數(shù)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性,不僅可以提高估計(jì)的準(zhǔn)確性,還能夠達(dá)到資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng),減少操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求,為商業(yè)銀行提升盈利能力創(chuàng)造條件。
【作者單位】： 重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 操作風(fēng)險(xiǎn) 極值理論 多元Copula函數(shù) 商業(yè)銀行
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71232004,71272085) 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(09BJL024) 教育部人文社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(12YJA630135) 重慶市自然科學(xué)基金資助(2009BB2042)
【分類號(hào)】：F224;F830.33
【正文快照】： 1引言商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)歷了巴林銀行、大和銀行和聯(lián)合愛(ài)爾蘭銀行等嚴(yán)重操作風(fēng)險(xiǎn)案件后，，2。。4年6月巴塞爾委員會(huì)(The Basel Committee on Banking

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本文編號(hào)：1124493