發(fā)布時間：2017-10-30 20:38

  本文關鍵詞：XX城市商業(yè)銀行資本管理研究

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【摘要】：資本作為影響商業(yè)銀行安全性和效益性的重要因素,已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的核心�；诎腿麪栁瘑T會發(fā)布的三版《巴塞爾協(xié)議》,中國銀監(jiān)會也及時將《巴塞爾協(xié)議》進行了本土化,使得國內(nèi)商業(yè)銀行尤其是城市商業(yè)銀行的資本管理面臨著前所未有的挑戰(zhàn),為了獲得穩(wěn)健發(fā)展,必須有足夠的資本支撐。XX城市商業(yè)銀行的資本管理仍然停留在簡單的資本充足率管理上,根據(jù)國際和國內(nèi)的監(jiān)管標準,建立新的資本管理體系顯得尤為重要,同時以資本管理為中心,拓寬有效資本補充渠道、建立健全全面風險管理、提高資本使用效率,增強XX銀行的可持續(xù)發(fā)展能力。XX城市商業(yè)銀行近年來在城商行隊伍中一直處于發(fā)展的前列,其在資本管理中存在的很多問題也是城市商業(yè)銀行中共同存在的問題,因此本文中設計的資本管理方案具備一定的可操作性,在其他城市商業(yè)銀行及中小銀行均具有一定的借鑒意義。本文先對國內(nèi)外的研究理論及相關資本管理理論進行綜合概述,然后對巴塞爾委員會發(fā)布的商業(yè)銀行資本管理的國際準則一《巴塞爾協(xié)議》進行闡述,其中重點研究《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的新規(guī)定,并對我國商業(yè)銀行資本管理方面的法律法規(guī)和銀監(jiān)會的監(jiān)管要求進行了詳細分析。本文選取了XX城市商業(yè)銀行為研究對象,結(jié)合其他城市商業(yè)銀行的做法,用比較分析法和系統(tǒng)分析法對XX銀行的資本管理情況進行了全面的分析,然后從XX城市商業(yè)銀行的資本結(jié)構(gòu)情況、資本管理基礎和資本使用效率入手,指出現(xiàn)有的資本管理體系中存在的缺陷與不足,分析問題存在的內(nèi)外部原因,之后結(jié)合《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求,從《巴塞爾協(xié)議》確立的三大支柱出發(fā),通過拓寬資本補充渠道、經(jīng)營戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型發(fā)展占用資本較少的業(yè)務、建立全面風險管理體系、舉行各種風險和資本充足的壓力測試、建立內(nèi)部資本充足評估程序、規(guī)范信息披露等幾個方面,提出XX城市商業(yè)銀行資本管理方案。隨后,選取XX銀行的2014年經(jīng)營數(shù)據(jù),以資本充足率為例用定性分析法對資本管理方案進行分析論證,得出此資本管理方案對XX銀行風險管理和資本充足率指標方面的影響。最后得出結(jié)論,XX銀行應盡快建立符合新資本辦法要求的資本管理體系,以提高資本管理效率,滿足監(jiān)管要求,提高核心競爭力,最終實現(xiàn)XX銀行的穩(wěn)健發(fā)展。本文的創(chuàng)新點主要是：針對XX銀行這一研究對象結(jié)合最新的國內(nèi)監(jiān)管要求進行資本管理方案的設計。尤其是在資本充足方面,提到了資本工具的創(chuàng)新,進入新三板掛牌,發(fā)行優(yōu)先股,嘗試資產(chǎn)證券化等渠道,對改善其資本充足指標具有積極意義。
【關鍵詞】：XX城市商業(yè)銀行 資本管理 資本補充 資本約束 風險管理
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要10-12
• ABSTRACT12-14
• 第一章 導論14-20
• 1.1 選題背景及研究意義14-16
• 1.1.1 選題背景14-15
• 1.1.2 研究意義15-16
• 1.2 研究思路和方法16-17
• 1.2.1 研究思路16-17
• 1.3.2 研究方法17
• 1.3 主要內(nèi)容與分析框架17-18
• 1.4 創(chuàng)新點18-20
• 第二章 商業(yè)銀行資本管理概述20-32
• 2.1 商業(yè)銀行資本相關理論概述20-24
• 2.1.1 商業(yè)銀行資本概念、功能和構(gòu)成20-21
• 2.1.2 資本管理相關理論概述21-22
• 2.1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀22-24
• 2.2 巴塞爾協(xié)議綜述24-28
• 2.2.1 巴塞爾協(xié)議Ⅰ24-25
• 2.2.2 巴塞爾協(xié)議Ⅱ25-26
• 2.2.3 巴塞爾協(xié)議Ⅲ26-28
• 2.3 基于巴塞爾協(xié)議的國內(nèi)監(jiān)管準則28-32
• 第三章 XX銀行資本管理現(xiàn)狀分析32-45
• 3.1 XX銀行簡介32-33
• 3.2 XX銀行資本管理現(xiàn)狀33-38
• 3.2.1 XX銀行資本充足率情況33-36
• 3.2.2 XX銀行采取的資本管理措施36-38
• 3.3 XX銀行資本管理存在的不足38-42
• 3.3.1 資本結(jié)構(gòu)不合理,資本補充壓力較大39-40
• 3.3.2 自上而下的管理基礎仍需進一步夯實40-41
• 3.3.3 資本使用效率仍有進一步提升空間41-42
• 3.4 XX銀行資本管理不足產(chǎn)生的原因42-45
• 3.4.1 外部原因42-43
• 3.4.2 內(nèi)部原因43-45
• 第四章 XX銀行資本管理方案設計45-55
• 4.1 多措并舉滿足最低資本水平要求45-51
• 4.1.1 拓寬資本補充渠道45-46
• 4.1.2 通過戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,走資本集約型發(fā)展道路46-48
• 4.1.3 建立全面風險管理體系48-50
• 4.1.4 嘗試開展資產(chǎn)證券化業(yè)務50-51
• 4.2 按照監(jiān)管要求完善內(nèi)部資本充足評估程序(ICAAP)51-54
• 4.2.1 壓力測試51-52
• 4.2.2 風險評估52-53
• 4.2.3 資本規(guī)劃53-54
• 4.2.4 內(nèi)部資本充足評估報告54
• 4.3 增強市場約束,規(guī)范信息披露54-55
• 第五章 XX銀行資本管理方案效果分析-以資本充足率為例55-61
• 5.1 風險加權(quán)資產(chǎn)分析55-59
• 5.1.1 信用風險加權(quán)資產(chǎn)分析55-57
• 5.1.2 市場風險加權(quán)資產(chǎn)分析57-58
• 5.1.3 操作風險加權(quán)資產(chǎn)分析58
• 5.1.4 風險加權(quán)資產(chǎn)分析結(jié)論58-59
• 5.2 資本凈額分析59
• 5.2.1 資本凈額分析59
• 5.2.2 資本凈額分析結(jié)論59
• 5.3 資本充足率分析結(jié)論59-61
• 第六章 結(jié)束語61-62
• 6.1 研究結(jié)論61
• 6.2 研究展望61-62
• 參考文獻62-65
• 致謝65-66
• 附件66

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 黃建軍;楊忠君;;資本約束下城市商業(yè)銀行經(jīng)營困境和轉(zhuǎn)型策略[J];國際經(jīng)濟合作;2011年09期

2 譚遙;;《巴塞爾協(xié)議》與我國銀行資本金管理研究[J];經(jīng)濟與社會發(fā)展;2011年12期

3 張守川;;深入理解巴塞爾Ⅲ加快推進商業(yè)銀行風險管理轉(zhuǎn)型升級[J];金融會計;2011年05期

4 于君;高建華;;商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理研究進展:國外文獻綜述及啟示[J];生產(chǎn)力研究;2011年11期

5 王興瑩;;商業(yè)銀行資本管理的現(xiàn)狀和商業(yè)銀行資本補充工具探析[J];時代金融;2013年27期

6 柯斌;;新商業(yè)銀行資本管理辦法推出的背景及對銀行間市場的影響[J];債券;2013年03期

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本文編號：1119208