本文關(guān)鍵詞：對(duì)沖基金下行風(fēng)險(xiǎn)管理模型構(gòu)建及參數(shù)估計(jì)

  更多相關(guān)文章： 對(duì)沖基金 下行風(fēng)險(xiǎn) 下偏距 VaR CvaR

【摘要】：文章從微觀層面,總結(jié)了對(duì)沖基金的特點(diǎn)和最新發(fā)展趨勢(shì),強(qiáng)調(diào)了對(duì)對(duì)沖基金下行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理的重要性;提出下行風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程,在此基礎(chǔ)上選擇基于GED-EGARCH模型對(duì)對(duì)沖基金下行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的VaR和CVaR值進(jìn)行比較分析;并根據(jù)實(shí)證結(jié)果,提出管理對(duì)沖基金下行風(fēng)險(xiǎn)的建議。
【作者單位】： 陜西師范大學(xué)國(guó)際商學(xué)院;西安財(cái)經(jīng)學(xué)院管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 對(duì)沖基金 下行風(fēng)險(xiǎn) 下偏距 VaR CvaR
【基金】：西安市科技局軟科學(xué)項(xiàng)目(SF08019)
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【正文快照】： 1對(duì)沖基金下行風(fēng)險(xiǎn)度量與管理1.1下行風(fēng)險(xiǎn)涵義市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)日常所面對(duì)的三大金融風(fēng)險(xiǎn),其中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由于金融市場(chǎng)變量的變化和波動(dòng)而引起的未來(lái)收益的不確定性,對(duì)沖基金下行風(fēng)險(xiǎn)即為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一。下行風(fēng)險(xiǎn)(Downsiderisk)是指未來(lái)走勢(shì)

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本文編號(hào)：1114184