本文關(guān)鍵詞：我國城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造影響的研究

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【摘要】：風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的生命線,未來銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將主要集中在風(fēng)險(xiǎn)管理能力上。因而,風(fēng)險(xiǎn)管理能力構(gòu)成商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的核心元素。而一家具有強(qiáng)大核心競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)銀行必然擁有更高的價(jià)值創(chuàng)造能力。然而,我國城市商業(yè)銀行(以后簡(jiǎn)稱城商行)同其他商業(yè)銀行一樣,在經(jīng)營過程面對(duì)著諸多風(fēng)險(xiǎn)。城商行所面對(duì)的種種風(fēng)險(xiǎn)從根本上講是管理問題。城商行風(fēng)險(xiǎn)管理問題集中表現(xiàn)為包含市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理以及操作風(fēng)險(xiǎn)管理的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系還沒有真正建立。譬如,風(fēng)險(xiǎn)管理理念和風(fēng)險(xiǎn)管理文化比較薄弱;風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)仍集中于傳統(tǒng)的信貸領(lǐng)域,還不能做到對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的“全覆蓋”,離全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的要求差距較大;風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)落后,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估能力較弱;風(fēng)險(xiǎn)管理賴以開展業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)也不完善;風(fēng)險(xiǎn)管理人才缺乏,風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍薄弱。在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展減速、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)整體加大、資本要求逐漸嚴(yán)格的大背景下,上述風(fēng)險(xiǎn)管理問題給我國城商行造成的重大影響就是銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力減弱,價(jià)值創(chuàng)造能力不強(qiáng)。既然風(fēng)險(xiǎn)管理與價(jià)值創(chuàng)造存在著密切關(guān)聯(lián),那么我國城商行價(jià)值創(chuàng)造又是怎樣受到風(fēng)險(xiǎn)管理影響的呢?這種影響是正面還是負(fù)面的呢?本文對(duì)此進(jìn)行理論探索和實(shí)證檢驗(yàn)。本文首先對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造影響的有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了綜述,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造影響的理論基礎(chǔ)進(jìn)行了研究�？偨Y(jié)前人的研究成果,發(fā)現(xiàn)國內(nèi)學(xué)者更多的是從定性方面研究我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的影響,少數(shù)學(xué)者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的影響進(jìn)行了定性分析和實(shí)證分析,而且大多數(shù)學(xué)者都是從上市商業(yè)銀行角度進(jìn)行研究的。其次,對(duì)我國城商行風(fēng)險(xiǎn)管理和價(jià)值創(chuàng)造的現(xiàn)狀和問題進(jìn)行了剖析。然后,重點(diǎn)對(duì)城商行風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造影響的作用機(jī)制進(jìn)行了定性分析。隨后,本文選取衡量?jī)r(jià)值創(chuàng)造能力的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)回報(bào)率作為被解釋變量,選取衡量風(fēng)險(xiǎn)管理能力的資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、存貸比作為解釋變量,以及資產(chǎn)規(guī)模的自然對(duì)數(shù)、上市與否作為控制變量對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的影響進(jìn)行了實(shí)證分析。通過上述定性和定量(實(shí)證)分析,我們發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造影響是存在的,而且是正面的影響。最后,根據(jù)得出的研究結(jié)論,本文從全面風(fēng)險(xiǎn)管理角度出發(fā),對(duì)城商行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,提升價(jià)值創(chuàng)造能力提出相應(yīng)的合理建議:1.著重把握幾點(diǎn)認(rèn)識(shí);2.風(fēng)險(xiǎn)管理理念先行;3.組織制度做保障;4.信息技術(shù)做支持。
【關(guān)鍵詞】：城商行 風(fēng)險(xiǎn)管理 價(jià)值創(chuàng)造 EVA
【學(xué)位授予單位】：新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-9
• 第一章 導(dǎo)論9-16
• 第一節(jié) 研究背景及意義9-10
• 一、研究背景9
• 二、研究意義9-10
• 第二節(jié) 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀剖析10-14
• 一、國內(nèi)研究綜述10-12
• 二、國外研究綜述12-13
• 三、國內(nèi)外研究評(píng)述13-14
• 第三節(jié) 研究思路及研究方法14-15
• 一、研究思路14-15
• 二、研究方法15
• 第四節(jié) 研究創(chuàng)新及不足15-16
• 一、研究創(chuàng)新15
• 二、研究不足15-16
• 第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造影響的理論基礎(chǔ)16-22
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類及風(fēng)險(xiǎn)管理概念界定16-18
• 一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類16-17
• 二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概念界定17-18
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行價(jià)值創(chuàng)造概念界定及評(píng)估方法18-19
• 一、商業(yè)銀行價(jià)值創(chuàng)造概念界定18
• 二、商業(yè)銀行價(jià)值創(chuàng)造評(píng)估方法18-19
• 第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造影響的四個(gè)重要理論概述19-22
• 一、MM理論19-20
• 二、戰(zhàn)略管理理論20
• 三、風(fēng)險(xiǎn)管理理論20-21
• 四、價(jià)值鏈理論21-22
• 第三章 我國城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和價(jià)值創(chuàng)造的現(xiàn)狀及問題22-34
• 第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及問題22-28
• 一、風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀22-27
• 二、風(fēng)險(xiǎn)管理的問題27-28
• 第二節(jié) 價(jià)值創(chuàng)造的現(xiàn)狀及問題28-34
• 一、價(jià)值創(chuàng)造的現(xiàn)狀28-32
• 二、價(jià)值創(chuàng)造的問題32-34
• 第四章 我國城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制34-43
• 第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制34-36
• 一、利率風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制34-36
• 二、套期保值對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制36
• 第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制36-39
• 一、貸款定價(jià)對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制36-37
• 二、優(yōu)化資產(chǎn)組合對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制37-38
• 三、證券化對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制38-39
• 第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制39-42
• 一、期限錯(cuò)配管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制39-41
• 二、久期缺口管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制41-42
• 第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制42-43
• 一、內(nèi)部控制與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的聯(lián)系42
• 二、內(nèi)部控制對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制42
• 三、不同操作風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造的作用機(jī)制42-43
• 第五章 我國城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)價(jià)值創(chuàng)造影響的實(shí)證檢驗(yàn)43-52
• 第一節(jié) 樣本和變量的選取43-46
• 一、樣本的選取和數(shù)據(jù)的來源43
• 二、變量的選取及描述性統(tǒng)計(jì)剖析43-46
• 第二節(jié) 模型的構(gòu)建和檢驗(yàn)46-49
• 一、模型的建立46-47
• 二、模型的檢驗(yàn)47-49
• 第三節(jié) 回歸結(jié)果及剖析49-52
• 一、回歸結(jié)果49-50
• 二、回歸結(jié)果剖析50-52
• 第六章 研究結(jié)論和政策建議52-57
• 第一節(jié) 研究結(jié)論52-53
• 一、定性剖析結(jié)論52
• 二、定量剖析結(jié)論52-53
• 第二節(jié) 政策建議53-57
• 一、城市商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理需要著重把握幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)53-54
• 二、城市商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理需要實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理54-57
• 參考文獻(xiàn)57-60
• 附錄60-71
• 致謝詞71-72
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文目錄72

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4 張曉杰;將風(fēng)險(xiǎn)管理落到實(shí)處（下）[N];財(cái)會(huì)信報(bào);2006年

5 記者　 潘z，

本文編號(hào)：1109197