本文關(guān)鍵詞：逆周期監(jiān)管下的商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為研究

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【摘要】：2010年12月,巴塞爾監(jiān)管委員會頒布的《巴塞爾協(xié)議III》確立了宏觀審慎下逆周期監(jiān)管的整體框架,以緩解《巴塞爾協(xié)議II》下的資本監(jiān)管模型的缺陷和不足導(dǎo)致的商業(yè)銀行順周期性問題,逆周期監(jiān)管工具主要涉及資本充足率要求、逆周期緩沖資本要求、杠桿率、貸款損失準(zhǔn)備及流動性比率,以全面加強資本監(jiān)管及提高銀行的抗風(fēng)險能力。但目前,學(xué)者已有對宏觀審慎監(jiān)管及其框架下的逆周期監(jiān)管的研究主要集中于宏觀金融穩(wěn)定與金融監(jiān)管體制改革等宏觀層面,而對微觀層面上逆周期監(jiān)管影響商業(yè)銀行微觀行為關(guān)注較少。判斷逆周期監(jiān)管對我國銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的理論影響及其作用機制,檢驗?zāi)嬷芷诒O(jiān)管下各監(jiān)管工具對我國不同類型銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的實際影響,有助于更全面評估逆周期監(jiān)管的政策效果,進一步指導(dǎo)逆周期監(jiān)管下我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的調(diào)整策略�；诖�,本文借鑒Cordella的研究,構(gòu)建逆周期監(jiān)管下銀行風(fēng)險承擔(dān)水平?jīng)Q定的理論模型,分析逆周期監(jiān)管工具對銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響機制。之后選取風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重和Z-score指標(biāo),分別從資產(chǎn)配置狀況和經(jīng)營穩(wěn)定性測度我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)水平。進一步,選取我國26家具有代表性的商業(yè)銀行2004-2013年的數(shù)據(jù),利用單步系統(tǒng)GMM估計方法,對逆周期監(jiān)管工具與銀行風(fēng)險承擔(dān)水平的關(guān)系進行分析。實證結(jié)果表明,不同類型銀行對逆周期監(jiān)管的反應(yīng)不同。資本充足率的提高會有效抑制國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行的風(fēng)險承擔(dān)行為,而對城市商業(yè)銀行的作用有限;杠桿率要求會引發(fā)逆向選擇和道德風(fēng)險,三類銀行均更傾向于持有風(fēng)險資產(chǎn),風(fēng)險承擔(dān)水平提高;流動性要求只對國有銀行的風(fēng)險承擔(dān)行為起抑制作用;而計提資產(chǎn)損失準(zhǔn)備要求只會刺激城市商業(yè)銀行選擇更高的風(fēng)險承擔(dān)水平。因此,僅依賴外部監(jiān)管不一定能達到監(jiān)管目標(biāo)。商業(yè)銀行自身為克服順周期性、控制風(fēng)險承擔(dān)水平、保持經(jīng)營穩(wěn)定性,應(yīng)在逆周期監(jiān)管思路的指導(dǎo)下,對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資本補充機制、授信模式、中間業(yè)務(wù)開展、績效考核和薪酬體系、全面風(fēng)險管理等行為做出的調(diào)整。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 逆周期監(jiān)管 風(fēng)險承擔(dān)行為 廣義矩估計 行為調(diào)整
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-20
• 1.1 研究背景及意義12-13
• 1.2 文獻綜述13-17
• 1.2.1 銀行逆周期監(jiān)管的相關(guān)研究13-15
• 1.2.2 逆周期監(jiān)管與銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的相關(guān)研究15-17
• 1.3 論文研究內(nèi)容和方法17-18
• 1.3.1 論文的研究內(nèi)容17-18
• 1.3.2 論文的研究框架18
• 1.3.3 論文的研究方法18
• 1.4 論文的創(chuàng)新點18-20
• 第2章 逆周期監(jiān)管與商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)理論分析20-29
• 2.1 《巴塞爾協(xié)議III》下的逆周期監(jiān)管理論分析20-25
• 2.1.1 逆周期監(jiān)管的政策背景及目標(biāo)20
• 2.1.2 逆周期監(jiān)管工具介紹20-25
• 2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為理論概述25-29
• 2.2.1 風(fēng)險的概念和風(fēng)險承擔(dān)的含義25-26
• 2.2.2 銀行風(fēng)險承擔(dān)行為的原因26-27
• 2.2.3 銀行風(fēng)險承擔(dān)水平測度方法27-29
• 第3章 逆周期監(jiān)管對銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響分析29-35
• 3.1 逆周期監(jiān)管對銀行風(fēng)險承擔(dān)的理論模型29-31
• 3.1.1 無資本監(jiān)管下銀行風(fēng)險承擔(dān)理論模型29-30
• 3.1.2 逆周期監(jiān)管下銀行風(fēng)險承擔(dān)理論模型30-31
• 3.2 逆周期監(jiān)管工具對銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響機制31-35
• 3.2.1 資本充足率要求對銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響31-32
• 3.2.2 逆周期緩沖資本要求對銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響32
• 3.2.3 杠桿率要求對銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響32-33
• 3.2.4 貸款損失準(zhǔn)備對銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響33
• 3.2.5 流動性監(jiān)管要求對銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響33-35
• 第4章 基于逆周期監(jiān)管的商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)實證分析35-50
• 4.1 我國商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)現(xiàn)狀分析35-38
• 4.1.1 與資產(chǎn)配置相關(guān)的風(fēng)險承擔(dān)現(xiàn)狀分析35-37
• 4.1.2 與經(jīng)營穩(wěn)定性相關(guān)的風(fēng)險承擔(dān)現(xiàn)狀分析37-38
• 4.2 逆周期監(jiān)管對銀行風(fēng)險承擔(dān)水平影響的模型建立38-44
• 4.2.1 模型的建立38
• 4.2.2 變量的選取38-42
• 4.2.3 變量來源及描述性統(tǒng)計42-44
• 4.3 逆周期監(jiān)管對銀行風(fēng)險承擔(dān)水平影響的實證分析44-50
• 4.3.1 全樣本面板數(shù)據(jù)回歸及結(jié)果分析45-46
• 4.3.2 分組樣本面板數(shù)據(jù)回歸及結(jié)果分析46-50
• 第5章 逆周期監(jiān)管下的商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為調(diào)整50-56
• 5.1 優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)50-51
• 5.1.1 銀行需大力發(fā)展的業(yè)務(wù)50-51
• 5.1.2 銀行需縮減的業(yè)務(wù)51
• 5.2 建立逆周期的資本補充機制51-52
• 5.3 優(yōu)化差別化授信模式52-53
• 5.4 加大開展低風(fēng)險中間業(yè)務(wù)力度53-54
• 5.5 強化逆周期的績效考核和薪酬體系54
• 5.6 滿足全面風(fēng)險管理新要求54-56
• 結(jié)論56-58
• 參考文獻58-62
• 致謝62-63
• 附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄63

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號：1092148