發(fā)布時(shí)間：2017-10-25 03:26

  本文關(guān)鍵詞：基于KMV模型的J銀行重慶分行信用風(fēng)險(xiǎn)度量及管理研究

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【摘要】：對(duì)于大型的金融機(jī)構(gòu)來說,信用風(fēng)險(xiǎn)問題一直是困擾其發(fā)展的最大的問題。目前,國際上大型的金融機(jī)構(gòu)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面已經(jīng)形成了一套完整的理論體系和度量模型,和他們相比,我國金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行在這方面與國外大型的商業(yè)銀行相比還存在較大的差距。因此,我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的度量和評(píng)估研究是我國學(xué)術(shù)界和金融系統(tǒng)都需要關(guān)注和探討的話題,如何更有效的進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理,不斷提高商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的效率也是廣泛研究的課題之一。本文以我國J銀行重慶分行信用風(fēng)險(xiǎn)管理為主要研究對(duì)象,系統(tǒng)分析了我國J銀行重慶分行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀,同時(shí)利用KMV模型對(duì)該銀行的部分客戶的信用進(jìn)行評(píng)測(cè),將評(píng)測(cè)結(jié)果與該銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)J銀行重慶分行信用風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部評(píng)級(jí)存在的問題。KMV模型與J銀行重慶分行內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果出現(xiàn)差異的原因主要在于,KMV模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的數(shù)據(jù)更具有動(dòng)態(tài)性,結(jié)合了客戶每個(gè)時(shí)點(diǎn)的股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)以及外匯市場(chǎng)變動(dòng)進(jìn)行的分析,所以更精確及時(shí),而內(nèi)部評(píng)級(jí)法的時(shí)效性較差,主要是依據(jù)靜態(tài)的客戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、審計(jì)報(bào)告等對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)級(jí),雖然也能夠較好的反應(yīng)客戶的信用情況,但是缺乏及時(shí)性,無法快速準(zhǔn)確的掌握客戶變化趨勢(shì)。總結(jié)全文,我們發(fā)現(xiàn)在我國信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)展欠缺的現(xiàn)狀下加強(qiáng)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理具有一定的意義,而確定信用風(fēng)險(xiǎn)的起因和級(jí)別是信用風(fēng)險(xiǎn)度量管理的根基。基于KMV模型分析之后發(fā)現(xiàn),模型能夠?qū)銀行重慶分行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)進(jìn)行較好的完善和補(bǔ)充,加強(qiáng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和時(shí)效性,但是仍需要在大數(shù)據(jù)的積累、銀行自身的信用模型完善以及企業(yè)信用文化的建設(shè)上采取相應(yīng)的措施。
【關(guān)鍵詞】：信用風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)度量 風(fēng)險(xiǎn)管理 KMV模型
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• 英文摘要4-8
• 1 緒論8-16
• 1.1 選題的背景及意義8-10
• 1.1.1 選題的背景8-9
• 1.1.2 選題的意義9-10
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-13
• 1.2.1 國內(nèi)研究現(xiàn)狀10-12
• 1.2.2 國外研究現(xiàn)狀12-13
• 1.3 研究的思路及方法13-14
• 1.3.1 研究思路13-14
• 1.3.2 研究方法14
• 1.4 研究的難點(diǎn)與貢獻(xiàn)14-16
• 1.4.1 研究的難點(diǎn)14-15
• 1.4.2 研究內(nèi)容對(duì)J銀行重慶分行的貢獻(xiàn)15-16
• 2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論16-24
• 2.1 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的含義16-17
• 2.1.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概念16
• 2.1.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)16-17
• 2.1.3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的分類17
• 2.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理17-20
• 2.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵17-18
• 2.2.2 基于巴塞爾協(xié)議的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理18-20
• 2.3 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量的方法20-22
• 2.3.1 專家分析法20-21
• 2.3.2 信用評(píng)級(jí)法21
• 2.3.3 信用評(píng)分法21-22
• 2.4 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型22-24
• 2.4.1 Credit Metrics模型22
• 2.4.2 Credit Risk+ 模型22
• 2.4.3 Credit Portfolio View模型22-23
• 2.4.4 KMV模型23-24
• 3 J銀行重慶分行信用風(fēng)險(xiǎn)情況和管理情況現(xiàn)狀24-39
• 3.1 國內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理概覽24-27
• 3.1.1 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀24-26
• 3.1.2 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀26-27
• 3.2 J銀行信用風(fēng)險(xiǎn)情況及管理情況現(xiàn)狀27-31
• 3.2.1 J銀行信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀27-30
• 3.2.2 J銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀30-31
• 3.3 J銀行重慶分行信用風(fēng)險(xiǎn)情況及管理情況現(xiàn)狀31-39
• 3.3.1 J銀行重慶分行信用風(fēng)險(xiǎn)基本情況31-34
• 3.3.2 J銀行重慶分行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題34-36
• 3.3.3 J銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題成因36-39
• 4 基于KMV模型對(duì)J銀行重慶分行信用風(fēng)險(xiǎn)情況度量分析39-52
• 4.1 信用風(fēng)險(xiǎn)情況度量分析研究思路的提出39-41
• 4.1.1 理論研究與實(shí)際工作相結(jié)合的思路39-41
• 4.1.2 預(yù)期的研究效果41
• 4.2 KMV模型的適用性與合理性分析41-43
• 4.3 基于KMV模型的J銀行重慶分行信用風(fēng)險(xiǎn)度量分析43-50
• 4.3.1 樣本與數(shù)據(jù)的選取43-45
• 4.3.2 參數(shù)的處理及計(jì)算45-50
• 4.4 基于KMV模型的信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比度量分析和結(jié)論50-52
• 5 J銀行重慶分行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的完善建議及對(duì)策52-57
• 5.1 J銀行重慶分行信用風(fēng)險(xiǎn)管理方式建議52-54
• 5.1.1 提升J銀行重慶分行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)52
• 5.1.2 建立適合J銀行重慶分行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理方法和評(píng)估模型52-53
• 5.1.3 加強(qiáng)J銀行重慶分行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)53
• 5.1.4 改進(jìn)J銀行重慶分行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施53-54
• 5.2 結(jié)合KMV模型對(duì)J銀行重慶分行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系完善對(duì)策54-57
• 5.2.1 建立J銀行重慶分行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)建設(shè)綱要54
• 5.2.2 梳理J銀行重慶分行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注因素54-55
• 5.2.3 完善J銀行重慶分行內(nèi)部評(píng)級(jí)操作系統(tǒng)55-56
• 5.2.4 J銀行重慶分行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)與KMV模型結(jié)合56-57
• 6 結(jié)論57-59
• 致謝59-60
• 參考文獻(xiàn)60-61

【相似文獻(xiàn)】

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