本文關(guān)鍵詞：基于卡爾曼濾波的我國核心通貨膨脹率估計

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【摘要】：本文以新菲利普斯曲線為理論基礎(chǔ),通過建立狀態(tài)空間模型,利用卡爾曼(kalman)濾波估計中國1995年1月-2012年6月的核心通貨膨脹率,并對估計結(jié)果進(jìn)行檢驗。結(jié)果表明這種基于卡爾曼濾波的核心通貨膨脹率估計充分考慮到變量之間的聯(lián)系,比基于一般統(tǒng)計方法估計波動率更小。估計結(jié)果符合核心通貨膨脹率的趨勢平穩(wěn)性和前瞻性要求,被剔除部分基本上不包含預(yù)測未來通貨膨脹率的信息,因此對于貨幣當(dāng)局的政策決策更有指導(dǎo)意義。
【作者單位】： 廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 核心通貨膨脹 新菲利普斯曲線 卡爾曼濾波 波動率
【分類號】：F224;F822.5
【正文快照】： 到目前為止,我國統(tǒng)計部門還沒有編制和公布核心通貨膨脹指數(shù),這對我國貨幣政策制定的準(zhǔn)確性和有效性是十分不利的。因此研究核心通貨膨脹的概念和統(tǒng)計測度方法,尋找到一種能夠反映通貨膨脹潛在變化趨勢的、具有前瞻性的、能夠預(yù)測未來經(jīng)濟(jì)走勢的核心通貨膨脹估計方法意義重大

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

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【共引文獻(xiàn)】

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2 蘇h椒，

本文編號：1066153