本文關(guān)鍵詞：基于卡爾曼濾波的我國(guó)核心通貨膨脹率估計(jì)

  更多相關(guān)文章： 核心通貨膨脹 新菲利普斯曲線 卡爾曼濾波 波動(dòng)率

【摘要】：本文以新菲利普斯曲線為理論基礎(chǔ),通過建立狀態(tài)空間模型,利用卡爾曼(kalman)濾波估計(jì)中國(guó)1995年1月-2012年6月的核心通貨膨脹率,并對(duì)估計(jì)結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)。結(jié)果表明這種基于卡爾曼濾波的核心通貨膨脹率估計(jì)充分考慮到變量之間的聯(lián)系,比基于一般統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)波動(dòng)率更小。估計(jì)結(jié)果符合核心通貨膨脹率的趨勢(shì)平穩(wěn)性和前瞻性要求,被剔除部分基本上不包含預(yù)測(cè)未來(lái)通貨膨脹率的信息,因此對(duì)于貨幣當(dāng)局的政策決策更有指導(dǎo)意義。
【作者單位】： 廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 核心通貨膨脹 新菲利普斯曲線 卡爾曼濾波 波動(dòng)率
【分類號(hào)】：F224;F822.5
【正文快照】： 到目前為止,我國(guó)統(tǒng)計(jì)部門還沒有編制和公布核心通貨膨脹指數(shù),這對(duì)我國(guó)貨幣政策制定的準(zhǔn)確性和有效性是十分不利的。因此研究核心通貨膨脹的概念和統(tǒng)計(jì)測(cè)度方法,尋找到一種能夠反映通貨膨脹潛在變化趨勢(shì)的、具有前瞻性的、能夠預(yù)測(cè)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的核心通貨膨脹估計(jì)方法意義重大

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

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【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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2 蘇h椒，

本文編號(hào)：1066153