本文關(guān)鍵詞：我國銀行業(yè)系統(tǒng)性違約風(fēng)險研究——基于Systemic CCA方法的分析

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【摘要】：Systemic CCA方法綜合考慮了極端時期機構(gòu)間違約的尾部風(fēng)險和相依結(jié)構(gòu),為度量金融部門系統(tǒng)性風(fēng)險提供了新的方法。本文基于該模型選取國內(nèi)五家大型銀行A股和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù),結(jié)合多元極值理論和極值Coupla函數(shù),得到銀行日損失數(shù)據(jù)的多元極值分布,計算出五家銀行的聯(lián)合違約概率和期望損失等風(fēng)險指標(biāo)。結(jié)果顯示目前大銀行的系統(tǒng)性違約風(fēng)險在可控范圍內(nèi),計算結(jié)果為度量政府對金融機構(gòu)隱性擔(dān)保額提供了量化依據(jù)。
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計與金融系;國務(wù)院發(fā)展研究中心;北京大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： Systemic CCA 隱性擔(dān)保 多元極值分布
【分類號】：F832.3;F224
【正文快照】： 一、引百金融危機后全球銀行業(yè)開始了一系列金融監(jiān)管改革和全面風(fēng)險管理的舉措,強化系統(tǒng)性和流動性風(fēng)險監(jiān)管是改革的重要內(nèi)容。傳統(tǒng)度量系統(tǒng)性風(fēng)險的方法有矩陣模型法、網(wǎng)絡(luò)模型、違約強度模型等,前兩種方法側(cè)重于度量銀行間傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口,隨著銀行開展業(yè)務(wù)品種的增多,

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本文編號：1060336