本文關鍵詞：基于VAR的貸款利率市場化風險度量分析

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【摘要】：文章通過構建VaR模型,運用蒙特卡羅方法對我國貸款利率市場化風險進行實證分析。由于貸款利率受多方面因素的影響,運用計量方法擬合貸款利率的回歸模型。結果表明,政府可以根據(jù)計算出的不同置信水平下的VaR值來確定所采取措施,使得貸款利率市場化下的金融市場實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,提高我國利率風險管理水平。
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學財稅學院;湖北財稅職業(yè)學院財稅系;
【關鍵詞】： 貸款利率 VaR 利率市場化
【分類號】：F224;F832.4
【正文快照】： 1定量方法VaR的介紹1.1 VaR概述自從BIS1993年宣布引入一種針對市場風險的銀行資本要求后,VaR在近10年時間里迅速發(fā)展,目前已經(jīng)成為量化研究金融市場風險的最有效的方法之一。J.P.Mor-gan1994提出RiskMetrics后,更激發(fā)了業(yè)界和學界對VaR的研究。過去一系列實證檢驗結果表明,

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本文編號：1055215