本文關(guān)鍵詞：資本充足率越高,銀行的風(fēng)險(xiǎn)越低嗎——基于利率風(fēng)險(xiǎn)的考察

  更多相關(guān)文章： 資本充足率 銀行利率風(fēng)險(xiǎn) 時(shí)變系數(shù)非參數(shù)估計(jì)方法

【摘要】：資本充足率是衡量銀行綜合風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo),但該指標(biāo)對(duì)銀行的意義一直存在爭(zhēng)議,而利率風(fēng)險(xiǎn)是銀行最重要的風(fēng)險(xiǎn)之一,卻少有文章從利率風(fēng)險(xiǎn)角度考察資本充足率變動(dòng)對(duì)銀行的影響。本文采用時(shí)變系數(shù)非參數(shù)方法針對(duì)中國(guó)上市銀行進(jìn)行了相關(guān)研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn):當(dāng)利率上升會(huì)增加銀行收益時(shí),提高資本充足率將增大銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)。通過分析資本充足率的各種提高途徑,我們認(rèn)為銀行大量發(fā)行次債以提高資本充足率的方式,可能產(chǎn)生新的利率風(fēng)險(xiǎn)。
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 資本充足率 銀行利率風(fēng)險(xiǎn) 時(shí)變系數(shù)非參數(shù)估計(jì)方法
【分類號(hào)】：F832.2
【正文快照】： 一、導(dǎo)言資本充足率是衡量銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的綜合指標(biāo)。一般認(rèn)為,銀行的資本充足率越高,風(fēng)險(xiǎn)就越低�？梢钥吹�,每次金融危機(jī)或銀行危機(jī)爆發(fā)后,銀行的資本充足率要求就會(huì)相應(yīng)提高。如2008年美國(guó)金融危機(jī)中大批銀行巨額虧損甚至破產(chǎn),促使巴塞爾委員會(huì)迅速制定

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 巴曙松,劉清濤,牛播坤;中國(guó)資本充足監(jiān)管框架的形成及其市場(chǎng)影響——兼論巴塞爾新資本協(xié)議與《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的比較[J];財(cái)經(jīng)科學(xué);2005年01期

2 王玉雄;資本金缺口及各種補(bǔ)充方式利弊分析[J];金融論壇;2005年10期

3 毛曉威,巴曙松;巴塞爾委員會(huì)資本協(xié)議的演變與國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的新進(jìn)展[J];國(guó)際金融研究;2001年04期

4 董曉林;靳瑾;;我國(guó)商業(yè)銀行次級(jí)債市場(chǎng)約束效應(yīng)研究[J];經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài);2008年11期

5 黃金老;利率市場(chǎng)化與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制[J];經(jīng)濟(jì)研究;2001年01期

6 童頻,張勇,金靜;國(guó)有商業(yè)銀行資本充足率研究[J];金融研究;2001年11期

7 許友傳;何佳;;次級(jí)債能發(fā)揮對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的市場(chǎng)約束作用嗎[J];金融研究;2008年06期

8 翟光宇;唐瀲;陳劍;;加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行次級(jí)債風(fēng)險(xiǎn)約束作用的思考——基于“相互持有”視角的理論分析[J];金融研究;2012年02期

9 張海峰;張維;熊熊;鄒高峰;;損失厭惡對(duì)金融市場(chǎng)的作用機(jī)理探究[J];西南交通大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2011年05期

10 巴曙松,王文強(qiáng);次級(jí)債市場(chǎng)發(fā)展與中國(guó)商業(yè)銀行資本金結(jié)構(gòu)調(diào)整[J];中國(guó)人民大學(xué)學(xué)報(bào);2005年01期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王亞東;利率的市場(chǎng)化[J];鞍山鋼鐵學(xué)院學(xué)報(bào);2002年01期

2 閻為民,方威;利率市場(chǎng)化的利與弊[J];北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào);2004年02期

3 肖慧娟;;新舊巴塞爾資本協(xié)議的比較及其對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的影響[J];北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2003年S1期

4 杜崇東;郵政儲(chǔ)蓄面臨的利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)研究[J];北京郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2005年04期

5 李勝軍,張?zhí)m;漸進(jìn)改革的邏輯產(chǎn)物——試論我國(guó)商業(yè)銀行的制度缺陷[J];商業(yè)研究;2005年02期

6 何小竹,苗啟虎,費(fèi)方域;次級(jí)金融債券:我國(guó)商業(yè)銀行補(bǔ)充資本金的新渠道[J];商業(yè)研究;2005年06期

7 盧凱;;央行加息對(duì)股市、房市和車市影響的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[J];商業(yè)研究;2006年02期

8 王曉博;;《新巴塞爾資本協(xié)議》與我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)制度的國(guó)際接軌[J];商業(yè)研究;2006年24期

9 李俊江;張東奎;;日本利率政策變革與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析[J];商業(yè)研究;2012年04期

10 高洪忠;;保險(xiǎn)公司次級(jí)債風(fēng)險(xiǎn)及監(jiān)管研究[J];保險(xiǎn)研究;2011年01期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 王曉丹;康凱;;試論美國(guó)次級(jí)債危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響[A];吉林省行政管理學(xué)會(huì)“加強(qiáng)體制機(jī)制創(chuàng)新，，建設(shè)服務(wù)型政府”研討會(huì)論文集（《吉林政報(bào)》2008·理論專刊）[C];2008年

2 李昊;;淺析我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的管制問題[A];吉林省行政管理學(xué)會(huì)“加強(qiáng)體制機(jī)制創(chuàng)新，建設(shè)服務(wù)型政府”研討會(huì)論文集（《吉林政報(bào)》2008·理論�？C];2008年

3 ;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[A];中國(guó)金融學(xué)會(huì)第八屆調(diào)研報(bào)告評(píng)選獲獎(jiǎng)?wù)撐募痆C];2005年

4 劉明;;試析通貨緊縮期間的利率政策[A];全國(guó)高校社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)踐研討會(huì)第20次會(huì)議論文集（第四冊(cè)）[C];2006年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 蔣欣;金融自由化、資產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)危機(jī)的理論與實(shí)證研究[D];南開大學(xué);2010年

2 孫潔;基于或有權(quán)益方法的中國(guó)上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)研究[D];武漢大學(xué);2010年

3 龐菁菁;我國(guó)利率波動(dòng)傳導(dǎo)效應(yīng)研究[D];吉林大學(xué);2011年

4 桓宇;巴塞爾協(xié)議下商業(yè)銀行資本充足率調(diào)整行為研究[D];武漢大學(xué);2011年

5 劉懿;商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

6 石圣東;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)內(nèi)外利率變動(dòng)影響的實(shí)證研究[D];吉林大學(xué);2011年

7 劉雅然;中國(guó)利率市場(chǎng)化及利率政策效應(yīng)研究[D];華中科技大學(xué);2011年

8 劉迎春;我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

9 段紅濤;我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范問題研究[D];武漢理工大學(xué);2002年

10 李柏洲;我國(guó)投資銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與方法研究[D];武漢理工大學(xué);2002年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 蔡利初;銀行資本監(jiān)管的演變趨勢(shì)及我國(guó)法律制度的應(yīng)對(duì)[D];華東政法大學(xué);2010年

2 王婷婷;A銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理策略研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2010年

3 彭利燕;我國(guó)商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)決定因素研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2010年

4 江燕;利率變動(dòng)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

5 廖燦培;中國(guó)工商銀行廣州分行資產(chǎn)質(zhì)量管理診斷報(bào)告[D];華南理工大學(xué);2010年

6 關(guān)茹;國(guó)有商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量與管理研究[D];華東理工大學(xué);2011年

7 杜樂;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

8 孫小川;金融危機(jī)背景下資本監(jiān)管順周期性的研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

9 于卓欣;關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)問題的研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

10 王輝;銀行再融資與銀行資本優(yōu)化[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 段云飛;大型國(guó)有銀行主宰未來[J];銀行家;2004年10期

2 于東智,蒲夫生;強(qiáng)制性次級(jí)債與商業(yè)銀行的公司治理[J];金融論壇;2005年10期

3 李德志,郝云宏;中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行效率分析[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);2005年01期

4 薩奇;利率市場(chǎng)化與高利率關(guān)系的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)[J];國(guó)際金融研究;1996年01期

5 喻鑫;莊毓敏;李威;;我國(guó)銀行次級(jí)債券市場(chǎng)約束效應(yīng)趨勢(shì)分析[J];管理世界;2009年11期

6 畢玉升;林建偉;任學(xué)敏;姜禮尚;王效俐;;銀行間互相持有次級(jí)債券的風(fēng)險(xiǎn)分析[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2010年05期

7 張永杰;張維;熊熊;;投資策略與投資收益:基于計(jì)算實(shí)驗(yàn)金融的研究[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2010年09期

8 陳瑩;袁建輝;李心丹;肖斌卿;;基于計(jì)算實(shí)驗(yàn)的協(xié)同羊群行為與市場(chǎng)波動(dòng)研究[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2010年09期

9 張玉梅;趙勇;;次級(jí)債對(duì)銀行的市場(chǎng)約束——基于銀行間相互持有次級(jí)債的角度[J];經(jīng)濟(jì)論壇;2005年21期

10 喻鑫;李威;;次級(jí)債券之市場(chǎng)約束的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[J];經(jīng)濟(jì)評(píng)論;2009年05期

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》起草小組;[N];金融時(shí)報(bào);2004年

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 何光輝;國(guó)有商業(yè)銀行資本充足要求探析[J];上海經(jīng)濟(jì)研究;2000年08期

2 宋敏,王甲;從資本充足率看我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力[J];經(jīng)濟(jì)科學(xué);2000年03期

3 遲慧;關(guān)于商業(yè)銀行融入資本市場(chǎng)的思考[J];北京大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2002年S1期

4 ;商業(yè)銀行:資本監(jiān)管向規(guī)范靠攏[J];中國(guó)對(duì)外貿(mào)易;2004年03期

5 黃德思,張t

本文編號(hào)：1050463