本文關(guān)鍵詞：基于VaR模型的中國金融安全預(yù)警系統(tǒng)研究

  更多相關(guān)文章： 金融安全 預(yù)警系統(tǒng) VaR模型 因子分析

【摘要】：金融在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)當(dāng)中處于核心地位,而金融又是風(fēng)險(xiǎn)最容易集中的行業(yè)。如果金融安全不能保障,則會(huì)導(dǎo)致整個(gè)國家的安全狀況受到損害。因此,構(gòu)建金融安全預(yù)警系統(tǒng)具有很大的研究價(jià)值以及現(xiàn)實(shí)意義。論文首先從不同的角度梳理并總結(jié)了國外學(xué)者的研究結(jié)果,重新確定了金融安全的研究內(nèi)容,并分析了金融安全、金融風(fēng)險(xiǎn)和金融危機(jī)之間的辯證關(guān)系,同時(shí)介紹并評(píng)價(jià)了研究現(xiàn)階段的主要預(yù)警模型,說明了VaR模型的基本方法以及選取VaR模型的理論基礎(chǔ)。其次,在VaR模型的基礎(chǔ)上構(gòu)建了包含四個(gè)子系統(tǒng)的國家金融安全預(yù)警系統(tǒng),分別是：貨幣安全子系統(tǒng)、銀行及保險(xiǎn)安全子系統(tǒng)、外債安全子系統(tǒng)及股票債券市場子系統(tǒng)。通過觀察這四個(gè)子系統(tǒng)的金融安全狀況,可以更加細(xì)致的預(yù)警監(jiān)測整體金融安全狀況,并且有利于決策者更加于針對(duì)性的解決金融安全問題。同時(shí),從國內(nèi)及國外兩個(gè)角度對(duì)影響我國金融安全預(yù)警指標(biāo)體系的因素進(jìn)行了透徹的分析,得到了國際資本流動(dòng)以及金融系統(tǒng)開放已經(jīng)成為了主要影響金融安全預(yù)警指標(biāo)的主要因素的結(jié)果。再次,收集了23個(gè)金融安全預(yù)警指標(biāo)從1995年至2013年的數(shù)據(jù),運(yùn)用所設(shè)計(jì)的指針系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)證分析。結(jié)果表明,我國的金融安全狀況在大部分情況下都是樂觀的,甚至在2008年的全球金融危機(jī)時(shí),我國的金融安全狀況都比較理想,但是近幾年外債系統(tǒng)及股票債券系統(tǒng)顯示了潛在不安全甚至顯現(xiàn)不安全的實(shí)證結(jié)果。最后,總結(jié)了論文的主要內(nèi)容并對(duì)于基于論文研究的將來的拓展方向以及如何改善我國金融安全預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建提供了一些建議。
【關(guān)鍵詞】：金融安全 預(yù)警系統(tǒng) VaR模型 因子分析
【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832
【目錄】：

• 內(nèi)容摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-20
• 1.1 研究背景及目的9
• 1.2 研究意義9-10
• 1.2.1 現(xiàn)實(shí)意義9-10
• 1.2.2 理論意義10
• 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-18
• 1.3.1 國外相關(guān)文獻(xiàn)10-15
• 1.3.2 相關(guān)國內(nèi)文獻(xiàn)15-18
• 1.4 研究方法18
• 1.5 創(chuàng)新點(diǎn)18-19
• 1.6 文章結(jié)構(gòu)19-20
• 第2章 金融安全預(yù)警相關(guān)理論述評(píng)20-24
• 2.1 金融安全相關(guān)理論20-21
• 2.1.1 金融安全概念的界定20-21
• 2.1.2 金融安全與金融風(fēng)險(xiǎn)、金融危機(jī)的辯證關(guān)系21
• 2.2 主要金融預(yù)警模型述評(píng)21-24
• 2.2.1 主要模型的述評(píng)21-22
• 2.2.2 VaR模型簡介及選取VAR模型的理論基礎(chǔ)22-24
• 第3章 中國金融安全預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建分析24-41
• 3.1 構(gòu)建金融安全系統(tǒng)24-28
• 3.1.1 金融安全預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)24
• 3.1.2 國家安全預(yù)警體系構(gòu)建的原則24-25
• 3.1.3 本文選取的指標(biāo)及說明25-28
• 3.2 影響金融安全指標(biāo)體系的主要因素28-41
• 3.2.1 影響金融安全指標(biāo)體系的國外因素28-35
• 3.2.2 影響金融安全指標(biāo)體系的國內(nèi)因素35-41
• 第4章 金融安全預(yù)警系統(tǒng)的實(shí)證分析41-61
• 4.1 金融安全預(yù)警指標(biāo)體系的因子分析41-56
• 4.1.1 對(duì)貨幣類指標(biāo)進(jìn)行的因子分析41-45
• 4.1.2 對(duì)銀行及保險(xiǎn)類指標(biāo)進(jìn)行的因子分析45-48
• 4.1.3 對(duì)外債類指標(biāo)進(jìn)行的因子分析48-52
• 4.1.4 對(duì)股票債券市場的因子分析52-56
• 4.2 基于VAR方法的中國金融安全測算56-58
• 4.3 金融安全預(yù)警指針系統(tǒng)的實(shí)證分析58-61
• 第5章 研究結(jié)論及展望61-64
• 5.1 本文的主要結(jié)論61-62
• 5.2 研究展望62-64
• 參考文獻(xiàn)64-66
• 后記66

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