本文關(guān)鍵詞：基于DEA模型的我國(guó)上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率研究

  更多相關(guān)文章： 商業(yè)銀行 DEA模型 風(fēng)險(xiǎn)管理效率 資本充足率 撥備覆蓋率 不良貸款率

【摘要】：由商業(yè)銀行信用管理不當(dāng)引發(fā)的美國(guó)次貸危機(jī)在2007年前后沉重地打擊了該國(guó)金融市場(chǎng),引發(fā)全球性金融危機(jī),該事件使群眾的目光高度關(guān)注商業(yè)銀行的內(nèi)部管理問題。商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣、信用的特殊企業(yè),是一種高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)。一方面,商業(yè)銀行需要穩(wěn)健經(jīng)營(yíng);另一方面,商業(yè)銀行又面臨著較高的風(fēng)險(xiǎn),高風(fēng)險(xiǎn)與高收益之間存在矛盾。當(dāng)前,信用風(fēng)險(xiǎn)是現(xiàn)代商業(yè)銀行創(chuàng)造盈利的基礎(chǔ),商業(yè)銀行發(fā)展影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)穩(wěn)定發(fā)展,如何制定有力的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,完善監(jiān)管體系,構(gòu)建科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),是商業(yè)銀行發(fā)展的重點(diǎn)。為使銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方面更為科學(xué)合理,本文引入DEA數(shù)據(jù)包絡(luò)理論衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的效率情況:選取了合理的商業(yè)銀行基本投入、產(chǎn)出指標(biāo)為DEA方法的輸入、輸出變量。同時(shí),以CCR、BCC模型為主建立了一套簡(jiǎn)便的,適用于國(guó)內(nèi)大部分的上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估方法。在本文最后的實(shí)證分析部分,筆者選擇2009至2013年中國(guó)A股上市的十六家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行分為國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行三類為DEA模型的決策單元,分析樣本用于研究不同類型商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率的情況。在DEA投入指標(biāo)中,本文使用撥備覆蓋率、資本充足率和流動(dòng)性比率,輸出指標(biāo)為不良貸款率和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率,使模型在效率計(jì)算時(shí)候既考慮了銀行在資金上的準(zhǔn)備充足度,又考慮用于銀行防范風(fēng)險(xiǎn)的資金是否有對(duì)其盈利造成過大影響。通過本研究中DEA理論模型計(jì)算表明,國(guó)有資本銀行雖規(guī)模較大,但在風(fēng)險(xiǎn)管理效率方面并不及其他類型銀行;股份制銀行和城市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理效率受政策和金融市場(chǎng)形勢(shì)影響較大。同時(shí),DEA模型影子價(jià)格分析表明輸出指標(biāo)中的不良貸款率是影響效率值的主要因素。筆者結(jié)合國(guó)家政策和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)該計(jì)算結(jié)果予以分析,給出了改善目前我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理格局的政策性建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 DEA模型 風(fēng)險(xiǎn)管理效率 資本充足率 撥備覆蓋率 不良貸款率
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 第一章 緒論9-18
• 1.1 研究背景及意義9-11
• 1.1.1 研究背景9-11
• 1.1.2 研究意義11
• 1.2 文獻(xiàn)綜述11-15
• 1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述11-14
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述14-15
• 1.3 研究?jī)?nèi)容和方法15-16
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容15
• 1.3.2 研究方法15-16
• 1.4 研究創(chuàng)新點(diǎn)16-17
• 1.5 本章小結(jié)17-18
• 第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及其效率評(píng)價(jià)方法選擇18-30
• 2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀18-19
• 2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率的各評(píng)價(jià)方法特點(diǎn)與選擇19-29
• 2.2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率的各評(píng)價(jià)方法特點(diǎn)19-27
• 2.2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率評(píng)價(jià)方法的選擇27-29
• 2.3 本章小結(jié)29-30
• 第三章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率的DEA評(píng)價(jià)模型建立30-50
• 3.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率的指標(biāo)選取30-40
• 3.1.1 本研究DEA模型的投入產(chǎn)出指標(biāo)選取方法30-34
• 3.1.2 選取的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率評(píng)價(jià)指標(biāo)解析34-36
• 3.1.3 DEA模型投入、產(chǎn)出指標(biāo)的相關(guān)性論證36-40
• 3.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率的樣本選取40-45
• 3.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率值的計(jì)算步驟45-48
• 3.3.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率值計(jì)算的DEA模型選擇45-47
• 3.3.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率值計(jì)算的計(jì)算機(jī)編程環(huán)境47
• 3.3.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率值計(jì)算的MATLAB程序抽象47-48
• 3.4 本章小結(jié)48-50
• 第四章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率DEA模型評(píng)價(jià)結(jié)果及結(jié)果分析50-74
• 4.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率DEA模型的評(píng)價(jià)結(jié)果50-53
• 4.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率DEA模型的評(píng)價(jià)結(jié)果定量分析53-66
• 4.2.1 效率分析53-62
• 4.2.2 權(quán)重和投影分析62-63
• 4.2.3 影子價(jià)格分析63-64
• 4.2.4 線性回歸分析檢驗(yàn)64-66
• 4.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率的DEA模型評(píng)價(jià)結(jié)果定性分析66-73
• 4.3.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率計(jì)算結(jié)果的深層分析67-68
• 4.3.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率牽制的主因——不良貸款率68-73
• 4.4 本章小結(jié)73-74
• 第五章 研究結(jié)論及展望74-78
• 5.1 研究結(jié)論及政策建議74-76
• 5.1.1 研究結(jié)論74
• 5.1.2 政策建議74-76
• 5.2 有待進(jìn)一步研究的問題76-77
• 5.3 本章小結(jié)77-78
• 參考文獻(xiàn)78-82
• 附錄82-91
• 攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果91-92
• 致謝92-93
• 附件93

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