本文關鍵詞：中國股票市場的弱有效性:基于上證指數(shù)的分析

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【摘要】：中國股票市場的有效性問題,一直備受國內研究者的關注,卻尚未形成完全一致的觀點,很多結論難以令人信服。本文選擇2000年1月4日至2012年9月28日的上證指數(shù)日收益率構建模型,對上海股票市場的弱有效性問題進行了實證研究,進而深入探究了弱有效性的成因。
【作者單位】： 云南大學經濟學院;
【關鍵詞】： 有效市場 弱有效性 GARCH模型
【基金】：云南大學第三批“中青年骨干教師培養(yǎng)計劃”項目階段性成果(21132014)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 一、問題的提出有效市場假說(EMH)的提出是源自于西方經濟學家對證券市場中股票價格波動行為的研究,至今有效市場假說理論已經歷了相當長的發(fā)展時期。一般認為,有效市場理論的確立是以尤金·法碼(Eugene Fama)于1970年發(fā)表的《有效資本市場對理論和實證工作的評價》一文為標志

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據庫 前7條

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3 劉q，

本文編號：1032647