本文關(guān)鍵詞：證券市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建與演化規(guī)律研究

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【摘要】：為分析證券市場(chǎng)的演化規(guī)律,提出了動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建與拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分析方法。收集2000～2011年在上海證券交易所上市的884家A股公司的收盤(pán)價(jià)格數(shù)據(jù),采用邊權(quán)重過(guò)濾技術(shù)建立了證券市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)模型,并從網(wǎng)絡(luò)的基本特征和社團(tuán)結(jié)構(gòu)探索證券市場(chǎng)的演化規(guī)律。通過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn),上海證券網(wǎng)絡(luò)個(gè)體之間的平均相關(guān)性和聚集程度基本穩(wěn)定,連通性則呈現(xiàn)增強(qiáng)的趨勢(shì)。利用加權(quán)CNM算法對(duì)該動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行社團(tuán)結(jié)構(gòu)劃分,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的最優(yōu)模塊度Q值呈現(xiàn)增大的趨勢(shì),這表明該網(wǎng)絡(luò)的社團(tuán)結(jié)構(gòu)越來(lái)越明顯。按行業(yè)對(duì)這些主要社團(tuán)進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn):制造業(yè)是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)最核心的行業(yè),其次是批發(fā)和零售貿(mào)易等5個(gè)行業(yè)。該證券動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)的建模與演化規(guī)律分析方法可以推廣到一般復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論之中。
【作者單位】： 武漢理工大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 證券網(wǎng)絡(luò) 演化規(guī)律 社團(tuán)結(jié)構(gòu) 加權(quán)CNM算法
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71140015) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)基金資助項(xiàng)目(2011-1a-034)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 1研究背景證券市場(chǎng)是目前最受關(guān)注的復(fù)雜系統(tǒng)之一。在經(jīng)濟(jì)全球化的現(xiàn)在,各個(gè)證券市場(chǎng)擁有特定的功能,并發(fā)揮著重要的作用;同時(shí),研究證券市場(chǎng)有助于從中獲取有用的信息,從而更全面地理解這個(gè)復(fù)雜的自適應(yīng)系統(tǒng)。在過(guò)去的10年里,數(shù)量金融和經(jīng)濟(jì)物理中的相關(guān)問(wèn)題吸引了大量不同領(lǐng)

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3 瞿，

本文編號(hào)：1023154